基于格金公式和层次分析法建立商业银行风险评价体系的研究(63页).rar

摘要
面对我国金融市场开放带来的竞争压力、利率市场化和汇率机制改革等因
素带来的挑战，我国商业银行的业务领域木断拓展，所面对的风险也日益复杂多
变.探究近年频频发生的银行危机，我们发现除了所处客观环境以外，商业银行
缺乏先进的风险评价机制是一个非常突出原因。因此尽快强化商业银行风险评
价能力，构建科学的风险监测体系，将信用风险、市场风险和市场风险等局部风
险管理作为一个动态有机整体融入到银行的经营管理中，已成为商业银行建立
并保持其核心竞争优势的关键。正是在这种形势下，论文选择运用格一金公式和
层次分析法建立模型，并以国内已上市股份制商业银行为实例，进行商业银行
风险评价体系研究。
本文的主要研究内容有以下几点:
1.根据国家有关商业银行风险评价的法律法规，应用德尔菲法、格雷厄姆
一金尼法和层次分析法(AHP)确定风险评价体系指标，建立一套全面、准确、
适用的商业银行风险评价指标体系。
:2建立商业银行风险评价模型，并运用检查表法和数学内插打分法对选定
银行年报数据进行整理和检查，得出商业银行综合风险结果。
3.根据商业银行综合风险结果，对比权威排名，评价模型的实用性。
论文通过对商业银行风险评价体系研究，建立了适合商业银行实际的风险
评价指标体系，通过对三家商业银行2006年的年报数据进行综合评价，得出三
家银行抗风险能力排名，并对照英国《银行家》杂志权威排名对该研究结果进
行了分析。
本研究对商业银行的风险进行系统、全面、正确的评估，发挥内部控制对
商业银行的积极意义以及实现商业银行的可持续发展有十分积极的意义。
关键词:商业银行，格一金公式，层次分析，法风险评价体系，德尔菲法，
检查表法，数学内插打分法




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