中国国有商业银行风险预警指标体系研究.rar

自上世纪80年代以来，银行孙J{儿在tll
.
界范IIJ内频繁爆发，对世界经济
金融发展造成严重的负而影llI(iJ。囚此，对国际银行危机的产生原因进行深入
的分析研究，并从中归纳总结其成功经验和失败教训，为今后的银行风1喷和
危机管理提供有效的预瞥监测和防范措施，具有极具垂要的指导意义。
国际银行危机产生的共性原因.可以分为外在和内在两个方而，外在因素
主要包括宏观经济风险与余融制度和政策风险，内在因素主要包括银行业内
在脆弱性与银行运营风险。宏观经济)川盗一般是山宏观经济大幅波动所引起
的信贷扩张和企业偿债困境所导致。余融朱!J度与政策风险是山金融结构不匹
配、金融监管不力与金融政策非预期变化所引发。银行业内在脆弱性是指商
业银行更容易受到由信息不完全等内在因素的影响，从而导致银行资产质量
一
下降、流动性不足、盈利水平降低。币
一
反行运营风险则是山商业银行自身的经
营管理出现差错而导致银行危机的爆发，」几要反映在银行资木充足率和资产
负债结构两个方而。
[iJ前，中国金融体系中存在的风险问题己有进一步的暴露，虽然没有爆
发严重的银行风险，但大规模存在的银行不良资产己是人所共知。事实表明，
中国银行风险己不是个别银行的特殊现象，而是表现出一种潜在的系统性风
险特征，主要表现为:不良资产比重偏高，信贷资金周转较慢，贷款利川率
不高，资产流动性不足，违规操竹:现象l讨有发生，流动性风险增大，此外，
外资银行的涌入，加居11了国有商业银亨J几外部市场环境的竞争压力。虽然在当
前宏观经济状况平稳发展的背景下，我们有理山相信中国银行体系的风险尚
未达到一触即发的地步，但如果对现存的银行风险及其演化缺乏清醒认识，
任其继续积累和发展，而不采取有效」l文策措施加以控制和化解，在中国爆发
银行危机并非完全不可能。
银行风险预警机制的目标是，价银行风!;令初露端倪之时进行事l)训仃测预
警和防范管理，从而将风险程度降至最低，以利于化解银行风险，避免银行
危机。本文建立的l一卜国银行风险预警体系分为系统性与非系统性风险预瞥体
系两个部分，前者以整个银行业作为劣察对象，后者以单个银行作为考察对
象。按照银行风险客观性及其相关性来设计相应的指标体系和经验日标参
数，并通过目标值与预测值的比较来判断银行风险行为和程度。该模型的重
点在于预警指标的选择，应具备全}fil性、灵敏性、代表性的特点。具体来说，
系统性银行风险预警指标体系由_11个部分组成:宏观经济增一长状况预警指
标;国际收支状况预警手旨标:财政货币状况预警指标;经济泡沫状况预警指
标;金融状况预警指标。非系统性银行风险预警指标体系l_11六个部分全l1)戊:
信用风险预警指标;流动性风险预警指标;资木风险预警指标:投资风险预
警指标;表外业务风险预警指标。其，1”，各个预警指标值的安全波动范LfiI，
应参照国际标准，确定预警指标的相应权重、预警级别，;个根据设计的公式
来
一
计算银行风险综合指数，以利于定量地反映和衡量银行风险的程度。
关键词:银行风险银行危机银行风险预警体系预警指标
引言················，···········，·················，······、······················，·，·········
第1章国际银行危机的共性原因分析·····························
宏观经济风险········，······················、···················，········
2金融制度与政策风险··············································
3银行业内在脆弱性·······································，············
4银行运营风险···········································，················
第2章中国银行危机与风险问题的现状分析·················
2.1中国银行1风险的主要表J见形J一忆·······················4·······
2.2中国银行风险的形成···············································
2.3中国银行风险的影响··············································
第3章中国银行风险预警体系的构建················，·····，······
3.1系统性银行风险预警体系的构建···············，···········
3.2非系统性银行风险预警体系的构建··············，·······
第4章中国银行风险预警体系的应用及发展·，··，····，·······
参考文献····························································，······················
致谢·····················································4···················，··········