中国国有商业银行风险管理研究.rar
中国国有商业银行风险管理研究,月jl舀金融业是经济体系中的重要组成部分，相当于人体的“神经中枢”，相比其他经济门类，金融业有着更强的外部性，一旦一国的金融业发生风险，就可能引发整个社会信用链条的中断，和社会清算系统的瘫痪，危及整个社会经济的正常运行，直至爆发经济危机。我国的金融业由银行业、证券业、保险业组成，其中银行业经营的金融资产占全部金融资产的...
该文档为压缩文件,包含的文件列表如下:
内容介绍
原文档由会员 白痴学东西 发布
月Jl舀
金融业是经济体系中的重要组成部分，相当于人体的“神经中枢”，相比其
他经济门类，金融业有着更强的外部性，一旦一国的金融业发生风险，就可能引
发整个社会信用链条的中断，和社会清算系统的瘫痪，危及整个社会经济的正常
运行，直至爆发经济危机。
我国的金融业由银行业、证券业、保险业组成，其中银行业经营的金融资产
占全部金融资产的2/3以上，而国有商业银行即中国银行、中国建设银行、中国
工商银行、中国农业银行，经营着银行业70%一80%的资产份额，在我国金融体
系中占有举足轻重的地位，发挥着不可替代的作用。
伴随着全球经济一体化的程度日益加深，我国市场经济的全面发展，以及我
国正式成为世贸组织成员后，中国经济各领域的全方位开放，中国的银行业将于
2006年取消外资银行经营区域和经营范围的限制。中国的银行尤其是四大国有
商业银行将面临来自外资银行的平等竞争。
国有商业银行的赢利能力与外资银行相距较大，这为许多业内外的认识所熟
知。但是我国银行的防控风险的能力也与西方先进银行存在相当的差距，这种情
况尚未引起国有银行足够的重视。
近年来，我国银行界发生的大案要案数额之大、频率之高、高级管理人员涉
案之广可谓触目惊心，巨额不良资产更成为银行发展的沉重包袱。如何有效的防
范银行部门发生的各类风险，不仅是商业银行内部的要务，而且关乎整个银行业
的健康发展，和国民经济稳健运行。
本文试图通过以下内容，回顾商业银行风险管理概念和理论，分析研究国有
商业银行的风险成因，比较中外银行的风险管理模式，最终探究符合中国国情的
商业银行风险管理战略和措施。
+曰任石
丁不巨3七
风险管理是西方商业银行管理的核心内容之一。我国国有商业银行风险管
理的重要性和紧迫性正随着我国银行业的全面开放而日益突出。2006年底，我
国将对外资银行经营范围和地域解除限制，中外银行将展开平等竞争。国有商业
银行经营能力和风险管理能力决定了国有商业银行的成败，能否在短时间内尽快
提高风险管理水平，降低风险，实现健康发展，是摆在国有商业银行面前的一道
严峻课题。本文通过对国有商业银行风险内容和成因的研究，提出防范风险、管
理风险的思路与对策。本文共分四个部分。
第一章从商业银行风险管理的基本概念入手，阐述了商业银行风险成因、
管理的基本原则、程序、和风险管理的内容，使大家了解商业银行风险管理的轮
廓。随后介绍了商业银行风险管理理论发展情况，对我国商业银行风险管理思路
提供理论依据。
第二章描述了西方发达国家商业银行风险管理的具体模式，从组织结构、
内控制度方面，探究成功经验，为我国商业银行的风险管理提供可以借鉴的方法。
第三章阐述了现阶段我国商业银行面临的主要风险的内容，随后分析了主要
风险的成因，认为产权制度缺陷、外部市场缺陷、信用法制环境不完善，风险管
理的技术手段落后是制约目前国有商业银行风险管理能力提高的关键因素。
第四章根据国有商业银行的风险现状，结合风险管理理论和国外实践经验，
提出改善我国国有商业银行风险管理水平的思路和对策。本文认为完善制度环
境、改善银行内部治理、加强外部监管是提高我国商业银行风险管理能力的主要
路径。
关键字:商业银行风险管理内部治理
Abstraet
形skmnagaemeni15oneofhteeoreeonetntofwestemeommereialbank
mnaagement.Thesingifienacenadurgeneyofhteriskmnaagementinour
satte一ownedeornrneerialb田水5aerbeeomingmoernadmoreProminentwiththe
场七。le一sealeoPeningPuofourbankindusyrttooutsideworid.Bytheendof2006，
oureountyrwilldeeruglatehteoferignbanksintheribusinessseoPenadareas50that
htebnaksathomenadabrodacnaeomPeteequall.yThebailiytinoPeartionnadrisk
mnaagmeentdeeidehtesueeessorafilureofhtesatte一ownedeonunereialbanks.Atoughtaskeonorfntedhtesatte一ownedbnaks15whehterhteyenainereasetheirriskmnaagementbailiytassoonasPossibleinashorttimenaddeeerasehterisknadthus
develoPhealhtil.yThrougheaeruflsutdyofhteeoninetnadhteeuaseofofmrationof
riskeonceminghtesatte一ownedbanks，hethetsisputof柳ardmyhtiknlngnad
countemreasuersinPreveniingnadm耐Pulatingrisks.Mythesis15eomPosedofhet
ofllowingofurParts.
ChPateronestartsorfmhetbasieeonePetsofriskmnagaementofhet
eo们nrnecrialbanksbyeXPlainingtheeuaseofofmrationasarfashterisksaer
eoncerned，hetbasiemnagaerialPrincPilesnadPoreeduresaswellashteeonetnisof
riskmnagaementinnaattemPttoafmlliariezheteraderswihthteoutlineofrisk
mnaagementofoureo们nrneerialbar水5.ThenlinirodueedthehteoretiealdevelPomeni
ofriksmnaagement，thusPorvldinghtehteoertiealbasisofrhteriskmanagemeni
htinking.
ChapterTwod叩icsthetspeeifiepattemsofhetriskmnaagementofhet
eorornecrialbnaksinweestmdeveloPingeo切吐riesnadyrtotfindouttheaPProaches
山掀enabeusedofrerefreneesinmnaagnighterisksbyxePlonrigntiotherisuceessufl
exPerienceinogr耐刁时ionsturc奴叮enadiniemalmnaagmeeniyssetms.
ChPaterThreeexPunodsheteonienisofhetmainriksseonrfontedoursatte一ownedeorQrnereialbanksineurrentsituationnadhtnenaalZyedhteeuaseof
ofmratinoofhtemainrisks.1holdhteoPniionhtathtekyeafetorshtatcurbhte
imPorvementofrisk们nanagementinours枉妓e一ownedbaknsaerasofllows:het
lmitiationoftheProPeyrtrightysstem，也eimPeerfcl泊essofhteereditlegalsystme
叨dhetbackwarndessofhteteehnologiealmenasinriskmnagaement.
ChpaterFourPutsofwrardmyhtikningnadeountemreasuresinimProvinghet
bailiytinriskmnaagemeniofhtesatte一ownedeonllnecrialbanksbasedonhteeurreni
rikssituatlonwihtaereferneetoriksmnagaementhteoriesnadPractieesof..
金融业是经济体系中的重要组成部分，相当于人体的“神经中枢”，相比其
他经济门类，金融业有着更强的外部性，一旦一国的金融业发生风险，就可能引
发整个社会信用链条的中断，和社会清算系统的瘫痪，危及整个社会经济的正常
运行，直至爆发经济危机。
我国的金融业由银行业、证券业、保险业组成，其中银行业经营的金融资产
占全部金融资产的2/3以上，而国有商业银行即中国银行、中国建设银行、中国
工商银行、中国农业银行，经营着银行业70%一80%的资产份额，在我国金融体
系中占有举足轻重的地位，发挥着不可替代的作用。
伴随着全球经济一体化的程度日益加深，我国市场经济的全面发展，以及我
国正式成为世贸组织成员后，中国经济各领域的全方位开放，中国的银行业将于
2006年取消外资银行经营区域和经营范围的限制。中国的银行尤其是四大国有
商业银行将面临来自外资银行的平等竞争。
国有商业银行的赢利能力与外资银行相距较大，这为许多业内外的认识所熟
知。但是我国银行的防控风险的能力也与西方先进银行存在相当的差距，这种情
况尚未引起国有银行足够的重视。
近年来，我国银行界发生的大案要案数额之大、频率之高、高级管理人员涉
案之广可谓触目惊心，巨额不良资产更成为银行发展的沉重包袱。如何有效的防
范银行部门发生的各类风险，不仅是商业银行内部的要务，而且关乎整个银行业
的健康发展，和国民经济稳健运行。
本文试图通过以下内容，回顾商业银行风险管理概念和理论，分析研究国有
商业银行的风险成因，比较中外银行的风险管理模式，最终探究符合中国国情的
商业银行风险管理战略和措施。
+曰任石
丁不巨3七
风险管理是西方商业银行管理的核心内容之一。我国国有商业银行风险管
理的重要性和紧迫性正随着我国银行业的全面开放而日益突出。2006年底，我
国将对外资银行经营范围和地域解除限制，中外银行将展开平等竞争。国有商业
银行经营能力和风险管理能力决定了国有商业银行的成败，能否在短时间内尽快
提高风险管理水平，降低风险，实现健康发展，是摆在国有商业银行面前的一道
严峻课题。本文通过对国有商业银行风险内容和成因的研究，提出防范风险、管
理风险的思路与对策。本文共分四个部分。
第一章从商业银行风险管理的基本概念入手，阐述了商业银行风险成因、
管理的基本原则、程序、和风险管理的内容，使大家了解商业银行风险管理的轮
廓。随后介绍了商业银行风险管理理论发展情况，对我国商业银行风险管理思路
提供理论依据。
第二章描述了西方发达国家商业银行风险管理的具体模式，从组织结构、
内控制度方面，探究成功经验，为我国商业银行的风险管理提供可以借鉴的方法。
第三章阐述了现阶段我国商业银行面临的主要风险的内容，随后分析了主要
风险的成因，认为产权制度缺陷、外部市场缺陷、信用法制环境不完善，风险管
理的技术手段落后是制约目前国有商业银行风险管理能力提高的关键因素。
第四章根据国有商业银行的风险现状，结合风险管理理论和国外实践经验，
提出改善我国国有商业银行风险管理水平的思路和对策。本文认为完善制度环
境、改善银行内部治理、加强外部监管是提高我国商业银行风险管理能力的主要
路径。
关键字:商业银行风险管理内部治理
Abstraet
形skmnagaemeni15oneofhteeoreeonetntofwestemeommereialbank
mnaagement.Thesingifienacenadurgeneyofhteriskmnaagementinour
satte一ownedeornrneerialb田水5aerbeeomingmoernadmoreProminentwiththe
场七。le一sealeoPeningPuofourbankindusyrttooutsideworid.Bytheendof2006，
oureountyrwilldeeruglatehteoferignbanksintheribusinessseoPenadareas50that
htebnaksathomenadabrodacnaeomPeteequall.yThebailiytinoPeartionnadrisk
mnaagmeentdeeidehtesueeessorafilureofhtesatte一ownedeonunereialbanks.Atoughtaskeonorfntedhtesatte一ownedbnaks15whehterhteyenainereasetheirriskmnaagementbailiytassoonasPossibleinashorttimenaddeeerasehterisknadthus
develoPhealhtil.yThrougheaeruflsutdyofhteeoninetnadhteeuaseofofmrationof
riskeonceminghtesatte一ownedbanks，hethetsisputof柳ardmyhtiknlngnad
countemreasuersinPreveniingnadm耐Pulatingrisks.Mythesis15eomPosedofhet
ofllowingofurParts.
ChPateronestartsorfmhetbasieeonePetsofriskmnagaementofhet
eo们nrnecrialbanksbyeXPlainingtheeuaseofofmrationasarfashterisksaer
eoncerned，hetbasiemnagaerialPrincPilesnadPoreeduresaswellashteeonetnisof
riskmnagaementinnaattemPttoafmlliariezheteraderswihthteoutlineofrisk
mnaagementofoureo们nrneerialbar水5.ThenlinirodueedthehteoretiealdevelPomeni
ofriksmnaagement，thusPorvldinghtehteoertiealbasisofrhteriskmanagemeni
htinking.
ChapterTwod叩icsthetspeeifiepattemsofhetriskmnaagementofhet
eorornecrialbnaksinweestmdeveloPingeo切吐riesnadyrtotfindouttheaPProaches
山掀enabeusedofrerefreneesinmnaagnighterisksbyxePlonrigntiotherisuceessufl
exPerienceinogr耐刁时ionsturc奴叮enadiniemalmnaagmeeniyssetms.
ChPaterThreeexPunodsheteonienisofhetmainriksseonrfontedoursatte一ownedeorQrnereialbanksineurrentsituationnadhtnenaalZyedhteeuaseof
ofmratinoofhtemainrisks.1holdhteoPniionhtathtekyeafetorshtatcurbhte
imPorvementofrisk们nanagementinours枉妓e一ownedbaknsaerasofllows:het
lmitiationoftheProPeyrtrightysstem，也eimPeerfcl泊essofhteereditlegalsystme
叨dhetbackwarndessofhteteehnologiealmenasinriskmnagaement.
ChpaterFourPutsofwrardmyhtikningnadeountemreasuresinimProvinghet
bailiytinriskmnaagemeniofhtesatte一ownedeonllnecrialbanksbasedonhteeurreni
rikssituatlonwihtaereferneetoriksmnagaementhteoriesnadPractieesof..
