新巴赛尔资本协议下我国商业银行的风险控制.rar
新巴赛尔资本协议下我国商业银行的风险控制,2001年1月16日出台的巴赛尔新资本协议将于2004年开始实施。新巴塞尔资本协议框架继续延续1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的监管思路。同时新资本协议突出强调了国家风险的风险监管，并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的银行风险监管的最低资本金要求、监管当局外部监管、信息披露与市场约束...
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内容介绍
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2001年1月16日出台的巴赛尔新资本协议将于2004年开始实施。新巴塞
尔资本协议框架继续延续1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风
险控制为重点的监管思路。同时新资本协议突出强调了国家风险的风险监管，
并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的银行风险监管的最低资本金要
求、监管当局外部监管、信息披露与市场约束三个支柱原则，进而提出了衡量
资本充足率的新的思路。随着我国金融业，特别是银行业与国际接轨步伐的加
快，如何完善我国银行的风险控制机制，充分发挥我国银行的职能，从而维持
我国金融体系的稳定，成为一个现实而又迫切的问题。面临不到一年的时间，
我国商业银行如何根据自身的风险环境和经营特点，借鉴国际银行先进的风险
管理模式，并按照巴赛尔新资本协议的框架尽快建立一套行之有效的风险管理
体系，已经成为其必须重视和解决的问题。
本文共分三章:
第一章，通过对巴塞尔资本协议内容的历史纵向比较分析，得出了在当前
国际金融迅猛发展、金融创新不断、银行面临风险与日俱增的前提下，国际银
行业风险控制发展的新方向—新资本协议的推出。并对新协议的三大支柱进
行了分别的介绍。
第二章，结合我国商业银行的现状，从新资本协议三大支柱着手，对目前
我国商业银行风险管理现状与新巴塞尔资本协议的要求进行比较分析，归纳得
出了我国商业银行在面对新协议第一支柱时，存在着资本金不足，融资成本加
大，风险控制机制缺乏科学性与严密性等不足方面。同时在银行的外部监管方
面，金融监管当局在监管内容、重点和模式方面均达不到新协议第二支柱的要
求。由于我国商业银行公司治理机制存在着天生的不足，使其风险管理的组织
结构和风险评估体系也难以达到现代风险管理的要求，从而致使新协议的第三
支柱难以发挥作用。
第三章，针对新资本协议的实施下我国银行业存在的不足，本文相应的给
出了一些解决的办法。如在我国财政不足，银行自身积累困难的情况下，我国
的商业银行进行股份制改造上市融资或发行长期次级债券是其弥补其资本金的
不足，满足新协议规定的发展方向。同时从银行方面看，其内部应建立完善的
风险分析、预测、控制、稽核与监控机制。在日常经营活动当中应施行银行全
面风险管理，完善银行金融风险的计量。同时在商业银行外部监管方面，应加
强政府的官方指导与监管。不仅对银行的资本充足状况进行监督，还要对银行
风险内控制度的建立、完善以及风险的评估体系进行持续的监管。在完善市场
监督机制方面，应在银行内部引入市场机制，加强对我国银行信息披露的监管。
关键词:新巴塞尔资本协议商业银行风险控制
前言......................................................……1
一选题的意义和背景......................................……1
二国外银行业针对新协议研究的实施状况....................……1
三文章的结构和主要研究方法..............................……3
第一章新巴赛尔资本协议的新发展............................……4
第一节对旧巴赛尔协议的反思..............................……4
一_巴塞尔资本协议简介................................……4
二新形势下巴塞尔资本协议的不足及发展................……6
第二节2001年新资本协议的主要内容一协议的三大支柱.......……7
一最低资本的要求...............................……，.…7
二监管部门的监督检查.......……、.................……17
三市场约束.........................·.················一18
第二章新资本协议下我国银行风险控制体系所面临的挑战........……21
第一节新资本协议第一支柱的实施对我国银行业的影响.......……21
一资本不足的问题将更为突出......……，............……21
二新协议将进一步提高我国对外融资的成本.............……23
三银行普遍缺乏对企业的信用等级评定与历史数据的收集和整理.23
第二节金融监管机构的外部监管已经跟不上新协议的要求.....……24
一金融监管机构外部监管的内容.......................……24
二金融监管当局外部监管的重点.......................……24
三监管当局外部监管的模式...........................……25
第三节新资本协议中市场约束对我国商业银行风险控制的影响.……26
一银行的组织结构和风险评估体系达不到现代风险管理的要求…26
二我国商业银行的公司治理机制的不足.................……27
三我国银行业信息披露的质量和数量都远远不能适应市场的要求.29
第三章面对新资本协议我国银行业风险控制体系的完善..........……32
第一节商业银行应尽快弥补并保持充足的资本水平...........……32
一我国国有商业银行补充资本金的渠道一国家财政注资...……32
二上市融资有利于我国商业银行资本充足率的提高.......……32
三在综合考虑的基础上，适当发行长期次级金融债券.....……34
第二节银行内部建立完善的风险预测、分析与控制机制.......……35
一银行内部建立灵敏的信息预警系统...................……35
二健全我国商业银行的风险内控制度...................……36
三施行银行全面风险管理，完善银行金融风险的计量.....……40
第三节加强我国银行的外部监管机制.........……，.......……45
一加强政府的官方指导与监管.........................……46
二完善市场制约束，加强对我国银行信息披露的监管.....……46
参考文献...................................................……48
作者科研成果.........................................……，..…51
声明.....................................................……52
后记.....................................................……53
尔资本协议框架继续延续1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风
险控制为重点的监管思路。同时新资本协议突出强调了国家风险的风险监管，
并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的银行风险监管的最低资本金要
求、监管当局外部监管、信息披露与市场约束三个支柱原则，进而提出了衡量
资本充足率的新的思路。随着我国金融业，特别是银行业与国际接轨步伐的加
快，如何完善我国银行的风险控制机制，充分发挥我国银行的职能，从而维持
我国金融体系的稳定，成为一个现实而又迫切的问题。面临不到一年的时间，
我国商业银行如何根据自身的风险环境和经营特点，借鉴国际银行先进的风险
管理模式，并按照巴赛尔新资本协议的框架尽快建立一套行之有效的风险管理
体系，已经成为其必须重视和解决的问题。
本文共分三章:
第一章，通过对巴塞尔资本协议内容的历史纵向比较分析，得出了在当前
国际金融迅猛发展、金融创新不断、银行面临风险与日俱增的前提下，国际银
行业风险控制发展的新方向—新资本协议的推出。并对新协议的三大支柱进
行了分别的介绍。
第二章，结合我国商业银行的现状，从新资本协议三大支柱着手，对目前
我国商业银行风险管理现状与新巴塞尔资本协议的要求进行比较分析，归纳得
出了我国商业银行在面对新协议第一支柱时，存在着资本金不足，融资成本加
大，风险控制机制缺乏科学性与严密性等不足方面。同时在银行的外部监管方
面，金融监管当局在监管内容、重点和模式方面均达不到新协议第二支柱的要
求。由于我国商业银行公司治理机制存在着天生的不足，使其风险管理的组织
结构和风险评估体系也难以达到现代风险管理的要求，从而致使新协议的第三
支柱难以发挥作用。
第三章，针对新资本协议的实施下我国银行业存在的不足，本文相应的给
出了一些解决的办法。如在我国财政不足，银行自身积累困难的情况下，我国
的商业银行进行股份制改造上市融资或发行长期次级债券是其弥补其资本金的
不足，满足新协议规定的发展方向。同时从银行方面看，其内部应建立完善的
风险分析、预测、控制、稽核与监控机制。在日常经营活动当中应施行银行全
面风险管理，完善银行金融风险的计量。同时在商业银行外部监管方面，应加
强政府的官方指导与监管。不仅对银行的资本充足状况进行监督，还要对银行
风险内控制度的建立、完善以及风险的评估体系进行持续的监管。在完善市场
监督机制方面，应在银行内部引入市场机制，加强对我国银行信息披露的监管。
关键词:新巴塞尔资本协议商业银行风险控制
前言......................................................……1
一选题的意义和背景......................................……1
二国外银行业针对新协议研究的实施状况....................……1
三文章的结构和主要研究方法..............................……3
第一章新巴赛尔资本协议的新发展............................……4
第一节对旧巴赛尔协议的反思..............................……4
一_巴塞尔资本协议简介................................……4
二新形势下巴塞尔资本协议的不足及发展................……6
第二节2001年新资本协议的主要内容一协议的三大支柱.......……7
一最低资本的要求...............................……，.…7
二监管部门的监督检查.......……、.................……17
三市场约束.........................·.················一18
第二章新资本协议下我国银行风险控制体系所面临的挑战........……21
第一节新资本协议第一支柱的实施对我国银行业的影响.......……21
一资本不足的问题将更为突出......……，............……21
二新协议将进一步提高我国对外融资的成本.............……23
三银行普遍缺乏对企业的信用等级评定与历史数据的收集和整理.23
第二节金融监管机构的外部监管已经跟不上新协议的要求.....……24
一金融监管机构外部监管的内容.......................……24
二金融监管当局外部监管的重点.......................……24
三监管当局外部监管的模式...........................……25
第三节新资本协议中市场约束对我国商业银行风险控制的影响.……26
一银行的组织结构和风险评估体系达不到现代风险管理的要求…26
二我国商业银行的公司治理机制的不足.................……27
三我国银行业信息披露的质量和数量都远远不能适应市场的要求.29
第三章面对新资本协议我国银行业风险控制体系的完善..........……32
第一节商业银行应尽快弥补并保持充足的资本水平...........……32
一我国国有商业银行补充资本金的渠道一国家财政注资...……32
二上市融资有利于我国商业银行资本充足率的提高.......……32
三在综合考虑的基础上，适当发行长期次级金融债券.....……34
第二节银行内部建立完善的风险预测、分析与控制机制.......……35
一银行内部建立灵敏的信息预警系统...................……35
二健全我国商业银行的风险内控制度...................……36
三施行银行全面风险管理，完善银行金融风险的计量.....……40
第三节加强我国银行的外部监管机制.........……，.......……45
一加强政府的官方指导与监管.........................……46
二完善市场制约束，加强对我国银行信息披露的监管.....……46
参考文献...................................................……48
作者科研成果.........................................……，..…51
声明.....................................................……52
后记.....................................................……53
