新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理研究(65页).rar
新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理研究(65页),摘要作为现代经济生活中心的银行业，其安全与稳定对经济生活来说至关重要。20世纪90年代以来，随着银行规模的不断扩大，银行的经营复杂程度不断提高，银行面临的操作风险不断加剧，出现了一系列震惊国际金融界的操作风险损失事件。如何有效管理操作风险、减少损失成为金融界最为关注的问题。因此，巴塞尔监管委员会(baselcoinln...
该文档为压缩文件,包含的文件列表如下:
内容介绍
原文档由会员 白痴学东西 发布
摘要
作为现代经济生活中心的银行业，其安全与稳定对经济生活来说至关重要。
20世纪90年代以来，随着银行规模的不断扩大，银行的经营复杂程度不断提高，
银行面临的操作风险不断加剧，出现了一系列震惊国际金融界的操作风险损失
事件。如何有效管理操作风险、减少损失成为金融界最为关注的问题。因此，
巴塞尔监管委员会(BaselCOInlnittee)在2004年正式发布的《新资本协议》
中把操作风险纳入管理框架内，对国际银行业操作风险的度量和管理提出了新
的要求。
从我国来看，由于银行从业人员操作风险意识薄弱，风险管理方法比较落
后，管理经验不足，近几年由操作风险引起的大案要案频频发生，给我国造成
了严重的经济损失，既影响了银行的社会形象，也影响了正常的社会秩序。因
此，如何正确认识操作风险，借鉴国际先进管理经验，吸取管理失败的教训，
建立科学有效的操作风险管理体系，提高操作风险管理水平成为我国银行鱼待
解决的问题。
笔者认为，尽管新巴塞尔协议没有考虑到发展中国家的国情，而且国际银
行业对操作风险的若干问题还存在争议，但这并不表明处于变革之中的我国银
行业可以放弃学习风险管理先进理念和方法的机会。我国银监会虽然己经表态
暂不实行新巴塞尔协议，但通过中国银监会和中国人民银行发布的一系列法规
和指引，我们可以感到我国银行业的规章体系正在逐步完善、监管标准正逐渐
与国际规则接轨。当前迫切需要解决的问题是如何根据新巴塞尔协议的精神引
导国内商业银行认识操作风险、建立健全操作风险管理框架，保持资本充足率，
运用先进技术和模型对操作风险进行量化管理，来应对越来越激烈的竞争。
本文充分借鉴国际银行及监管机构在操作风险管理方面的成熟经验和最优
实践，结合我国银行业实际情况，对操作风险管理问题进行了较为全面、系统
的研究。在对新巴塞尔协议精神、操作风险管理的一般方法及其在国外商业银
行的应用，并在我国商业银行操作风险及其管理现状进行分析的基础上，从管
理程序、管理框架、组织体系建设、防范和控制措施以及人才和激励机制建设
等方面，提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。
关键词:新巴塞尔协议操作风险份理框架组织结构
摘要
Abstract
第1章绪论
1.1研究背景及研究目的
1.1.1研究背景
1.1.2研究目的
1.2国内外研究现状
1.2.1国外研究现状....................................……7
1.2.2国内研究现状....................................……9
1.3研究方法及内容框架...................................……n
第2章新巴塞尔协议下的操作风险管理.........................……12
2.1巴塞尔协议下操作风险管理的发展......................……12
2.1.1巴塞尔协议发展历程.............................……12
2.1.2新巴塞尔协议修订的背景.........................……13
2.1.3操作风险被纳入新巴塞尔协议的必然性.............……14
2.1.4操作风险被纳入新巴塞尔协议体系的意义............……16
2.2新巴塞尔协议中有关操作风险管理的要求和规定...........……17
2.2.1新巴塞尔协议对操作风险的要求...................……17
2.2.2新巴塞尔协议下操作风险管理的十条原则...........……19
2.3新巴塞尔协议对我国商业银行银行操作风险管理的启示.....……20
2.3.1建立以风险管理为导向的企业文化...............……，.21
2.3.2建立并完善操作风险管理框架.....................……21
2.3.3保持资本有效配置...............................……22
第3章我国商业银行操作风险管理现状及成因分析...............……23
3.1我国商业银行操作风险现状分析.........................……23
3.2我国商业银行操作风险的成因机理分析..................……25
3.2.1错误的操作风险管理理念.........................……25
3.2.2操作风险管理的架钩不健全.......................……26
武汉理工大学硕士学位论文
3.2.3操作风险信息透明度低...........................……27
3.2.4外部环境不完善.................................……28
第4章国外商业银行操作风险管理实例.........................……29
4.1操作风险管理的一般框架...............................……29
4.1.1操作风险管理组织结构...........................……30
4.1.2操作风险管理战略和政策.........................……30
4.1.3操作风险管理过程..............................……，30
4.2国外商业银行操作风险管理实例.....................……，…32
4.2.1美国花旗银行操作风险管理实例..................……32
4.2.2德意志银行的操作风险管理实例..................……34
第5章我国商业银行操作风险管理框架及组织体系设计...........……38
5.1构建操作风险管理程序的完整模式.......................……38
5.2构建操作风险管理框架.................................……39
5.2.1风险战略...................................····……40
5.2.2操作风险流程...................................……43
5.2.3基础设施.......................................……52
5.2.4环境基础................................··.····……53
5.3操作风险管理组织体系设计.............................……54
5.3.1操作风险管理组织体系的内容.....................……54
5.3.2操作风险管理的组织机构体系建设.................……54
结束语..........……‘.....
作为现代经济生活中心的银行业，其安全与稳定对经济生活来说至关重要。
20世纪90年代以来，随着银行规模的不断扩大，银行的经营复杂程度不断提高，
银行面临的操作风险不断加剧，出现了一系列震惊国际金融界的操作风险损失
事件。如何有效管理操作风险、减少损失成为金融界最为关注的问题。因此，
巴塞尔监管委员会(BaselCOInlnittee)在2004年正式发布的《新资本协议》
中把操作风险纳入管理框架内，对国际银行业操作风险的度量和管理提出了新
的要求。
从我国来看，由于银行从业人员操作风险意识薄弱，风险管理方法比较落
后，管理经验不足，近几年由操作风险引起的大案要案频频发生，给我国造成
了严重的经济损失，既影响了银行的社会形象，也影响了正常的社会秩序。因
此，如何正确认识操作风险，借鉴国际先进管理经验，吸取管理失败的教训，
建立科学有效的操作风险管理体系，提高操作风险管理水平成为我国银行鱼待
解决的问题。
笔者认为，尽管新巴塞尔协议没有考虑到发展中国家的国情，而且国际银
行业对操作风险的若干问题还存在争议，但这并不表明处于变革之中的我国银
行业可以放弃学习风险管理先进理念和方法的机会。我国银监会虽然己经表态
暂不实行新巴塞尔协议，但通过中国银监会和中国人民银行发布的一系列法规
和指引，我们可以感到我国银行业的规章体系正在逐步完善、监管标准正逐渐
与国际规则接轨。当前迫切需要解决的问题是如何根据新巴塞尔协议的精神引
导国内商业银行认识操作风险、建立健全操作风险管理框架，保持资本充足率，
运用先进技术和模型对操作风险进行量化管理，来应对越来越激烈的竞争。
本文充分借鉴国际银行及监管机构在操作风险管理方面的成熟经验和最优
实践，结合我国银行业实际情况，对操作风险管理问题进行了较为全面、系统
的研究。在对新巴塞尔协议精神、操作风险管理的一般方法及其在国外商业银
行的应用，并在我国商业银行操作风险及其管理现状进行分析的基础上，从管
理程序、管理框架、组织体系建设、防范和控制措施以及人才和激励机制建设
等方面，提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。
关键词:新巴塞尔协议操作风险份理框架组织结构
摘要
Abstract
第1章绪论
1.1研究背景及研究目的
1.1.1研究背景
1.1.2研究目的
1.2国内外研究现状
1.2.1国外研究现状....................................……7
1.2.2国内研究现状....................................……9
1.3研究方法及内容框架...................................……n
第2章新巴塞尔协议下的操作风险管理.........................……12
2.1巴塞尔协议下操作风险管理的发展......................……12
2.1.1巴塞尔协议发展历程.............................……12
2.1.2新巴塞尔协议修订的背景.........................……13
2.1.3操作风险被纳入新巴塞尔协议的必然性.............……14
2.1.4操作风险被纳入新巴塞尔协议体系的意义............……16
2.2新巴塞尔协议中有关操作风险管理的要求和规定...........……17
2.2.1新巴塞尔协议对操作风险的要求...................……17
2.2.2新巴塞尔协议下操作风险管理的十条原则...........……19
2.3新巴塞尔协议对我国商业银行银行操作风险管理的启示.....……20
2.3.1建立以风险管理为导向的企业文化...............……，.21
2.3.2建立并完善操作风险管理框架.....................……21
2.3.3保持资本有效配置...............................……22
第3章我国商业银行操作风险管理现状及成因分析...............……23
3.1我国商业银行操作风险现状分析.........................……23
3.2我国商业银行操作风险的成因机理分析..................……25
3.2.1错误的操作风险管理理念.........................……25
3.2.2操作风险管理的架钩不健全.......................……26
武汉理工大学硕士学位论文
3.2.3操作风险信息透明度低...........................……27
3.2.4外部环境不完善.................................……28
第4章国外商业银行操作风险管理实例.........................……29
4.1操作风险管理的一般框架...............................……29
4.1.1操作风险管理组织结构...........................……30
4.1.2操作风险管理战略和政策.........................……30
4.1.3操作风险管理过程..............................……，30
4.2国外商业银行操作风险管理实例.....................……，…32
4.2.1美国花旗银行操作风险管理实例..................……32
4.2.2德意志银行的操作风险管理实例..................……34
第5章我国商业银行操作风险管理框架及组织体系设计...........……38
5.1构建操作风险管理程序的完整模式.......................……38
5.2构建操作风险管理框架.................................……39
5.2.1风险战略...................................····……40
5.2.2操作风险流程...................................……43
5.2.3基础设施.......................................……52
5.2.4环境基础................................··.····……53
5.3操作风险管理组织体系设计.............................……54
5.3.1操作风险管理组织体系的内容.....................……54
5.3.2操作风险管理的组织机构体系建设.................……54
结束语..........……‘.....
