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我国商业银行信用风险的识别与评价研究,132页摘要信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性，包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。在我国，信用风险是商业银行面临的主要风险，也是银行业目前所面临的所有问题的症结所在。本文选择信用风险的度量管理作为研究课题，通过本研究，试图在借鉴国内外已有...
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内容介绍
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132页
摘要
信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性，包括
由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而
引起的损失可能性。在我国，信用风险是商业银行面临的主要风险，也是银行业
目前所面临的所有问题的症结所在。本文选择信用风险的度量管理作为研究课
题，通过本研究，试图在借鉴国内外已有的研究成果的基础上，对商业银行信用
风险问题作一较为系统的理论分析和实证研究，以期为我国商业银行信用风险管
理技术的发展和应用作一些有效的探索性工作。
本文从信用风险的概念、特点、产生的原因以及信用风险管理的基本理论出
发，介绍了巴塞尔新资本协议的基本内容和内部评级法的核心内容，并进一步探
讨了我国实行内部评级法的可行性和必要性，并详细阐述了信用风险度量的模型
和方法；在此基础上，结合我国实际，利用我国上市公司为样本分别建立线性判
别模型、Logistic回归模型，并比较两个模型的判别的准确率；最后探讨了内
部风险计量模型KMV模型在我国的适用性，并通过实证分析说明KMV模型在我国
是可以推广使用的信用风险计量模型。
本文的创新点体现在：
1.全面总结了内部评级法中的两个重要参数——违约概率和违约损失率的
计量方法和度量模型，而且对于我国开展违约概率和违约损失率研究提出建设性
的建议。
2.全面综述了信用风险度量方法与模型在我国的研究开发与应用，包括国内
学者对巴塞尔新资本协议与内部评级法的研究，信用风险管理模型与中国实践相
结合的研究与应用。
3.结合我国实际，选取适合国情的指标体系来建立线性判别模型和Logistic
模型，在样本的选取上与以往的研究不同的是按照不同的取样方法选取了3个不
同的样本，以期在各种条件下验证模型的判别准确性。
4.对KMV模型的实证研究中，同样采用两种不同方法选取样本，而且设置不
同的违约点分别计算违约距离，两个样本的实证结果都验证了KMV模型对我国的上市公司具有风险识别能力，而且对上市公司的股票价格波动与该公司的违约距
离的关系进行检验，实证结果表明：上市公司的股票价格波动与该公司的违约距
离显著负相关，表明上市公司的股价信息是可以反映出信用信息的，这样包含股
价信息的KMV模型也就包含了对未来的预期。
关键词：信用风险；内部评级法；Logistic模型；KMV模型；
摘要
Abstract
第一章绪论.......................................................................................
第二章信用风险与信用风险管理概述.............................................
第一节金融风险与信用风险......................................................
第二节信用风险管理..................................................................
第三章巴塞尔新资本协议和内部评级法.........................................
第一节巴塞尔新资本协议..........................................................
第二节内部评级法......................................................................
第三节违约概率和违约损失率的测度......................................
第四节内部评级法对我国商业银行信用风险管理的影响......
第四章信用风险度量的主要模型与方法.........................................
第一节信用风险度量的传统方法..............................................
第二节信用风险的现代内部计量模型......................................
第三节信用风险度量方法与模型在我国的研究开发与应用..
第五章多元线性判别模型和Logistic回归模型对我国上市公司信
实证研究.................................................................................................
第一节多元线性判别分析模型在上市公司信用评价中的应用
第二节Logistic回归模型在信用风险分析中的应用...............
第六章KMV模型对我国上市公司信用风险识别能力的研究......
第一节KMV模型在我国适用性的分析...................................
第二节利用KMV模型对我国上市公司的实证研究..............
第七章全文总结和研究展望.............................................................
参考文献.................................................................................................
后记.....................................................................................................
摘要
信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性，包括
由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而
引起的损失可能性。在我国，信用风险是商业银行面临的主要风险，也是银行业
目前所面临的所有问题的症结所在。本文选择信用风险的度量管理作为研究课
题，通过本研究，试图在借鉴国内外已有的研究成果的基础上，对商业银行信用
风险问题作一较为系统的理论分析和实证研究，以期为我国商业银行信用风险管
理技术的发展和应用作一些有效的探索性工作。
本文从信用风险的概念、特点、产生的原因以及信用风险管理的基本理论出
发，介绍了巴塞尔新资本协议的基本内容和内部评级法的核心内容，并进一步探
讨了我国实行内部评级法的可行性和必要性，并详细阐述了信用风险度量的模型
和方法；在此基础上，结合我国实际，利用我国上市公司为样本分别建立线性判
别模型、Logistic回归模型，并比较两个模型的判别的准确率；最后探讨了内
部风险计量模型KMV模型在我国的适用性，并通过实证分析说明KMV模型在我国
是可以推广使用的信用风险计量模型。
本文的创新点体现在：
1.全面总结了内部评级法中的两个重要参数——违约概率和违约损失率的
计量方法和度量模型，而且对于我国开展违约概率和违约损失率研究提出建设性
的建议。
2.全面综述了信用风险度量方法与模型在我国的研究开发与应用，包括国内
学者对巴塞尔新资本协议与内部评级法的研究，信用风险管理模型与中国实践相
结合的研究与应用。
3.结合我国实际，选取适合国情的指标体系来建立线性判别模型和Logistic
模型，在样本的选取上与以往的研究不同的是按照不同的取样方法选取了3个不
同的样本，以期在各种条件下验证模型的判别准确性。
4.对KMV模型的实证研究中，同样采用两种不同方法选取样本，而且设置不
同的违约点分别计算违约距离，两个样本的实证结果都验证了KMV模型对我国的上市公司具有风险识别能力，而且对上市公司的股票价格波动与该公司的违约距
离的关系进行检验，实证结果表明：上市公司的股票价格波动与该公司的违约距
离显著负相关，表明上市公司的股价信息是可以反映出信用信息的，这样包含股
价信息的KMV模型也就包含了对未来的预期。
关键词：信用风险；内部评级法；Logistic模型；KMV模型；
摘要
Abstract
第一章绪论.......................................................................................
第二章信用风险与信用风险管理概述.............................................
第一节金融风险与信用风险......................................................
第二节信用风险管理..................................................................
第三章巴塞尔新资本协议和内部评级法.........................................
第一节巴塞尔新资本协议..........................................................
第二节内部评级法......................................................................
第三节违约概率和违约损失率的测度......................................
第四节内部评级法对我国商业银行信用风险管理的影响......
第四章信用风险度量的主要模型与方法.........................................
第一节信用风险度量的传统方法..............................................
第二节信用风险的现代内部计量模型......................................
第三节信用风险度量方法与模型在我国的研究开发与应用..
第五章多元线性判别模型和Logistic回归模型对我国上市公司信
实证研究.................................................................................................
第一节多元线性判别分析模型在上市公司信用评价中的应用
第二节Logistic回归模型在信用风险分析中的应用...............
第六章KMV模型对我国上市公司信用风险识别能力的研究......
第一节KMV模型在我国适用性的分析...................................
第二节利用KMV模型对我国上市公司的实证研究..............
第七章全文总结和研究展望.............................................................
参考文献.................................................................................................
后记.....................................................................................................
