我国商业银行资产负债管理的动态匹配模型研究.rar
我国商业银行资产负债管理的动态匹配模型研究,中文摘要本文在借鉴国内外大量文献资料的基础上，通过对商业银行资产负债管理理论的分析，考察和比较国际上具有影响力的商业银行资产负债管理模型，得出对资产负债管理模型的基本认识。在此基础上，对最为流行和实用的麦考莱持续期模型进行详细的介绍，将广泛应用于债券定价理论的vasieek模型对麦考莱持续期模型进行拓展，深入研究和探讨...
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内容介绍
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中文摘要
本文在借鉴国内外大量文献资料的基础上，通过对商业银行资产负债管理理论的分
析，考察和比较国际上具有影响力的商业银行资产负债管理模型，得出对资产负债管理模
型的基本认识。在此基础上，对最为流行和实用的麦考莱持续期模型进行详细的介绍，将
广泛应用于债券定价理论的Vasieek模型对麦考莱持续期模型进行拓展，深入研究和探讨
随机持续期模型，并运用银行同业拆借市场利率对随机持续期模型进行参数估计。然后，
结合我国商业银行的运作机制和监管体制，对我国商业银行资产负债所产生的现金流量进
行合理的估计，并运用随机持续期模型对商业银行资产负债的动态匹配问题和利率免疫效
果进行实证分析，最后，对我国商业银行的资产负债管理策略提出相应对策和建议。
中文关键词:商业银行资产负债管理随机持续期模型
中文摘要..................................................................................
英文摘要..............................................……，.............................
目录..............................................……，....................................
绪论...............……
研究背景和意义
1.2国内外研究文献综述........................................................
1.3研究思路和创新点......................……，.............................
2商业银行资产负债管理理论和方法..................................
2.1商业银行资产负债管理的内容.......................................
2.2西方商业银行资产负债管理理论的发展历程................
2.3我国商业银行资产负债管理的发展及其存在的问题....
2.4现代商业银行的资产负债管理方法...............................
3商业银行资产负债管理的动态匹配模型研究..................
3.1持续期理论研究................................................................
3.2随机持续期模型研究...................................................·····
3.3vasicek模型参数估计..................................................··..
4随机持续期模型在商业银行资产负债管理中的实证分析
4.1我国商业银行实施随机持续期模型管理的环境...........
4.2运用随机持续期模型对国内某商业银行进行实证分析
4.3对策建议............................................................................
结束语..............................................................................……，.
参考文献..................................................................................
附录.........................................................................................
在校期间发表论文清单.........................……‘..........................
致谢..........……，...........................................……，.......................
本文在借鉴国内外大量文献资料的基础上，通过对商业银行资产负债管理理论的分
析，考察和比较国际上具有影响力的商业银行资产负债管理模型，得出对资产负债管理模
型的基本认识。在此基础上，对最为流行和实用的麦考莱持续期模型进行详细的介绍，将
广泛应用于债券定价理论的Vasieek模型对麦考莱持续期模型进行拓展，深入研究和探讨
随机持续期模型，并运用银行同业拆借市场利率对随机持续期模型进行参数估计。然后，
结合我国商业银行的运作机制和监管体制，对我国商业银行资产负债所产生的现金流量进
行合理的估计，并运用随机持续期模型对商业银行资产负债的动态匹配问题和利率免疫效
果进行实证分析，最后，对我国商业银行的资产负债管理策略提出相应对策和建议。
中文关键词:商业银行资产负债管理随机持续期模型
中文摘要..................................................................................
英文摘要..............................................……，.............................
目录..............................................……，....................................
绪论...............……
研究背景和意义
1.2国内外研究文献综述........................................................
1.3研究思路和创新点......................……，.............................
2商业银行资产负债管理理论和方法..................................
2.1商业银行资产负债管理的内容.......................................
2.2西方商业银行资产负债管理理论的发展历程................
2.3我国商业银行资产负债管理的发展及其存在的问题....
2.4现代商业银行的资产负债管理方法...............................
3商业银行资产负债管理的动态匹配模型研究..................
3.1持续期理论研究................................................................
3.2随机持续期模型研究...................................................·····
3.3vasicek模型参数估计..................................................··..
4随机持续期模型在商业银行资产负债管理中的实证分析
4.1我国商业银行实施随机持续期模型管理的环境...........
4.2运用随机持续期模型对国内某商业银行进行实证分析
4.3对策建议............................................................................
结束语..............................................................................……，.
参考文献..................................................................................
附录.........................................................................................
在校期间发表论文清单.........................……‘..........................
致谢..........……，...........................................……，.......................
