我国商业银行市场风险管理研究.rar
我国商业银行市场风险管理研究,55页内容提要市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。在银行经营、投资过程中，由于以上市场因素影响，带来了其持有的金融工具交易价格的波动，从而可能为银行带来资产上的损失。我国金融业由于开放性的加强面临着更大的市场风险，但是我国商业银行的风险管理多集中于信用...
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内容介绍
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55页
内容提要
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不
利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。在银行经营、投资过程
中，由于以上市场因素影响，带来了其持有的金融工具交易价格的波动，
从而可能为银行带来资产上的损失。我国金融业由于开放性的加强面临着
更大的市场风险，但是我国商业银行的风险管理多集中于信用风险和操作
风险的管理上，对市场风险的关注相对较少，现有的风险管理方法已不足
以应对日渐加大的市场风险。因此加强商业银行市场风险管理已经迫在眉
睫。本文从市场风险的概念入手，介绍市场风险的含义并分析其成因；系
统、集中地介绍了市场风险管理、市场风险计量的主要方法并以利率风险
为例详细分析了VaR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用；通过分
析我国商业银行市场风险管理中存在的问题，提出解决建议，从而增强我
国商业银行抵御市场风险的能力。
关键词：市场风险VaR模型风险管理
1
绪论.............................................................................................................1
（一）本文选题的背景及问题的提出........................................................1
（二）文献综述............................................................................................1
（三）本文的主要观点................................................................................3
一、商业银行市场风险的含义............................................................................4
（一）商业银行风险概述............................................................................4
（二）商业银行市场风险的概述................................................................5
二、商业银行市场风险管理...............................................................................7
（一）商业银行市场风险管理的必要性....................................................7
（二）商业银行市场风险管理的概念........................................................7
（三）商业银行市场风险的管理程序........................................................8
（四）商业银行市场风险的监管要求........................................................9
三、商业银行市场风险的计量方法....................................................................11
（一）利率缺口分析法..............................................................................11
（二）久期分析法......................................................................................12
（三）外汇敞口分析法..............................................................................13
（四）风险价值（VAR）方法..................................................................14
四、VAR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用....................................16
（一）运用VAR模型进行实证分析—以利率风险为例........................16
（二）VAR模型在我国商业银行市场风险管理中应用的现状..................21
（三）VAR模型在我国商业银行市场风险管理中应用的意义和前景.21
五、加强我国商业银行市场风险管理...............................................................23
（一）我国商业银行市场风险管理存在的问题......................................232
（二）加强市场风险计量与控制的政策建议..........................................25
（三）商业银行市场风险管理策略..........................................................28
（四）构建我国商业银行市场风险管理系统..........................................29
结论...........................................................................................................37
注释...........................................................................................................38
参考文献.....................................................................................................39
论文摘要.......................................................................................................1
ABSTRACT........................................................................................................1
致谢.............................................................................................................1
内容提要
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不
利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。在银行经营、投资过程
中，由于以上市场因素影响，带来了其持有的金融工具交易价格的波动，
从而可能为银行带来资产上的损失。我国金融业由于开放性的加强面临着
更大的市场风险，但是我国商业银行的风险管理多集中于信用风险和操作
风险的管理上，对市场风险的关注相对较少，现有的风险管理方法已不足
以应对日渐加大的市场风险。因此加强商业银行市场风险管理已经迫在眉
睫。本文从市场风险的概念入手，介绍市场风险的含义并分析其成因；系
统、集中地介绍了市场风险管理、市场风险计量的主要方法并以利率风险
为例详细分析了VaR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用；通过分
析我国商业银行市场风险管理中存在的问题，提出解决建议，从而增强我
国商业银行抵御市场风险的能力。
关键词：市场风险VaR模型风险管理
1
绪论.............................................................................................................1
（一）本文选题的背景及问题的提出........................................................1
（二）文献综述............................................................................................1
（三）本文的主要观点................................................................................3
一、商业银行市场风险的含义............................................................................4
（一）商业银行风险概述............................................................................4
（二）商业银行市场风险的概述................................................................5
二、商业银行市场风险管理...............................................................................7
（一）商业银行市场风险管理的必要性....................................................7
（二）商业银行市场风险管理的概念........................................................7
（三）商业银行市场风险的管理程序........................................................8
（四）商业银行市场风险的监管要求........................................................9
三、商业银行市场风险的计量方法....................................................................11
（一）利率缺口分析法..............................................................................11
（二）久期分析法......................................................................................12
（三）外汇敞口分析法..............................................................................13
（四）风险价值（VAR）方法..................................................................14
四、VAR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用....................................16
（一）运用VAR模型进行实证分析—以利率风险为例........................16
（二）VAR模型在我国商业银行市场风险管理中应用的现状..................21
（三）VAR模型在我国商业银行市场风险管理中应用的意义和前景.21
五、加强我国商业银行市场风险管理...............................................................23
（一）我国商业银行市场风险管理存在的问题......................................232
（二）加强市场风险计量与控制的政策建议..........................................25
（三）商业银行市场风险管理策略..........................................................28
（四）构建我国商业银行市场风险管理系统..........................................29
结论...........................................................................................................37
注释...........................................................................................................38
参考文献.....................................................................................................39
论文摘要.......................................................................................................1
ABSTRACT........................................................................................................1
致谢.............................................................................................................1
