我国商业银行市场风险控制研究.rar
我国商业银行市场风险控制研究,51页①摘要目前，中国商业银行面临着市场风险的严峻考验。一方面，商业银行面临的市场风险日益加剧，从国际方面来看，现代化的金融交易往往在极短的时间内就可以完成，市场风险也在几秒钟内跨越了国界，导致金融机构关闭破产，并从根本上动摇社会对整个金融体系的信心，它的发生不仅直接危害金融安全与稳定，还影...
该文档为压缩文件,包含的文件列表如下:
内容介绍
原文档由会员 白痴学东西 发布
51页
我国商业银行市场风险控制研究
①
摘要
目前，中国商业银行面临着市场风险的严峻考验。一方面，商业银行面临的市场风险日
益加剧，从国际方面来看，现代化的金融交易往往在极短的时间内就可以完成，市场风险也
在几秒钟内跨越了国界，导致金融机构关闭破产，并从根本上动摇社会对整个金融体系的信
心，它的发生不仅直接危害金融安全与稳定，还影响了国家和社会的稳定和发展，自90年
代以来，就由于市场风险的管理不善，引发了一系列震惊世界的金融风险事件；从国内方面
来看，随着我国利率市场化的推进，资本项目的逐步开放，特别是完善人民币汇率形成机制
的启动和实施，利率和汇率波动将逐步加大，我国商业银行面临的市场风险也会不断增加。
同时，交易业务规模逐步扩大，在逐步成为商业银行新的利润增长点的同时，其所蕴涵的市
场风险也将逐步增大。特别是随着国内金融衍生产品市场发展，商业银行面临的市场风险将
更大，也更为复杂。另一方面，目前我国商业银行在市场风险的管控方面刚刚起步，与西方
发达国家商业银行的风险控制相比较，到目前为止国内尚无一家商业银行建立起了真正意义
上的独立、全面、系统的市场风险管控体系，因而无法从全行高度综合全面地控制市场风险。
本论文就是在研究西方商业银行市场风险控制体系的组织结构与职责体系，市场风险控制政
策和程序，市场风险的识别、计量、控制和检测程序及市场风险控制案例的基础上，探讨我
国商业银行应该如何构建一套适合我国国情的市场风险控制体系，以及怎样培育市场风险控
制文化和选择适合的市场风险控制方法。
关键词：商业银行，市场风险，控制体系
III
第一章引言................................................................................................................
1.1选题背景..........................................................................................................
1.2选题目的..........................................................................................................
第二章商业银行市场风险控制概述........................................................................
2.1商业银行市场风险概述...................................................................................
2.1.1风险的定义..............................................................................................
2.1.2商业银行风险概述..................................................................................
2.1.2.1商业银行风险定义........................................................................
2.1.2.2商业银行风险分类..........................................................................
2.1.3市场风险概述..........................................................................................
2.1.3.1市场风险种类..................................................................................
2.1.3.2市场风险的诱因分析......................................................................
2.2市场风险控制的发展.......................................................................................
2.2.1市场风险控制方法的演进.......................................................................
2.2.2几种市场风险控制的衍生工具..............................................................
第三章我国商业银行市场风险控制现状及评价....................................................
3.1我国商业银行市场风险现状...........................................................................
3.2我国商业银行市场风险控制现状及评价......................................................
3.2.1市场风险控制体系不完善.......................................................................
3.2.2缺乏衍生产品的定价能力.......................................................................
3.2.3内部模型缺乏基本数据...........................................................................
3.3加强市场风险控制的意义...............................................................................
3.3.1利率市场化加快，迫切要求商业银行加强对市场风险的控制...........
3.3.2人民币汇率改革加快，迫切要求商业银行加强对市场风险的控制...
3.3.3从价格和数量两方面更加灵活地调整资产负债结构，加强市场风险
3.3.4运用远期交易等衍生金融工具，加强市场风险控制..........................
第四章西方商业银行市场风险的控制与借鉴........................................................
4.1基本框架..........................................................................................................
4.1.1有效的组织结构和职责体系..................................................................
4.1.2完善的市场风险控制政策和程序..........................................................
4.1.3完善的市场风险识别、计量、控制和检测程序..................................
4.1.3.1市场风险识别..................................................................................
4.1.3.2市场风险计量..................................................................................
4.1.3.3市场风险的控制与管理..................................................................
4.1.3.4市场风险的检测与报告..................................................................
4.1.4完善的内部控制和独立的外部审计..............................
我国商业银行市场风险控制研究
①
摘要
目前，中国商业银行面临着市场风险的严峻考验。一方面，商业银行面临的市场风险日
益加剧，从国际方面来看，现代化的金融交易往往在极短的时间内就可以完成，市场风险也
在几秒钟内跨越了国界，导致金融机构关闭破产，并从根本上动摇社会对整个金融体系的信
心，它的发生不仅直接危害金融安全与稳定，还影响了国家和社会的稳定和发展，自90年
代以来，就由于市场风险的管理不善，引发了一系列震惊世界的金融风险事件；从国内方面
来看，随着我国利率市场化的推进，资本项目的逐步开放，特别是完善人民币汇率形成机制
的启动和实施，利率和汇率波动将逐步加大，我国商业银行面临的市场风险也会不断增加。
同时，交易业务规模逐步扩大，在逐步成为商业银行新的利润增长点的同时，其所蕴涵的市
场风险也将逐步增大。特别是随着国内金融衍生产品市场发展，商业银行面临的市场风险将
更大，也更为复杂。另一方面，目前我国商业银行在市场风险的管控方面刚刚起步，与西方
发达国家商业银行的风险控制相比较，到目前为止国内尚无一家商业银行建立起了真正意义
上的独立、全面、系统的市场风险管控体系，因而无法从全行高度综合全面地控制市场风险。
本论文就是在研究西方商业银行市场风险控制体系的组织结构与职责体系，市场风险控制政
策和程序，市场风险的识别、计量、控制和检测程序及市场风险控制案例的基础上，探讨我
国商业银行应该如何构建一套适合我国国情的市场风险控制体系，以及怎样培育市场风险控
制文化和选择适合的市场风险控制方法。
关键词：商业银行，市场风险，控制体系
III
第一章引言................................................................................................................
1.1选题背景..........................................................................................................
1.2选题目的..........................................................................................................
第二章商业银行市场风险控制概述........................................................................
2.1商业银行市场风险概述...................................................................................
2.1.1风险的定义..............................................................................................
2.1.2商业银行风险概述..................................................................................
2.1.2.1商业银行风险定义........................................................................
2.1.2.2商业银行风险分类..........................................................................
2.1.3市场风险概述..........................................................................................
2.1.3.1市场风险种类..................................................................................
2.1.3.2市场风险的诱因分析......................................................................
2.2市场风险控制的发展.......................................................................................
2.2.1市场风险控制方法的演进.......................................................................
2.2.2几种市场风险控制的衍生工具..............................................................
第三章我国商业银行市场风险控制现状及评价....................................................
3.1我国商业银行市场风险现状...........................................................................
3.2我国商业银行市场风险控制现状及评价......................................................
3.2.1市场风险控制体系不完善.......................................................................
3.2.2缺乏衍生产品的定价能力.......................................................................
3.2.3内部模型缺乏基本数据...........................................................................
3.3加强市场风险控制的意义...............................................................................
3.3.1利率市场化加快，迫切要求商业银行加强对市场风险的控制...........
3.3.2人民币汇率改革加快，迫切要求商业银行加强对市场风险的控制...
3.3.3从价格和数量两方面更加灵活地调整资产负债结构，加强市场风险
3.3.4运用远期交易等衍生金融工具，加强市场风险控制..........................
第四章西方商业银行市场风险的控制与借鉴........................................................
4.1基本框架..........................................................................................................
4.1.1有效的组织结构和职责体系..................................................................
4.1.2完善的市场风险控制政策和程序..........................................................
4.1.3完善的市场风险识别、计量、控制和检测程序..................................
4.1.3.1市场风险识别..................................................................................
4.1.3.2市场风险计量..................................................................................
4.1.3.3市场风险的控制与管理..................................................................
4.1.3.4市场风险的检测与报告..................................................................
4.1.4完善的内部控制和独立的外部审计..............................
