我国商业银行信贷风险预警系统研究.rar
我国商业银行信贷风险预警系统研究,76页从1694年英国的英格兰银行诞生，现代商业银行己经经历了300多年的发展。银行业作为以追求利润最大化为目标，经营货币资金、授受信用的行业，属于高风险经营的特殊行业。80年代以来，金融自由化和全球化的进程不断加快，加剧了金融机构经营环境的风险程度，不少大银行损失惨重。1990年美国的银行无法收回的贷款总额创下了30...
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76页
从1694年英国的英格兰银行诞生，现代商业银行己经经历了300多年的
发展。银行业作为以追求利润最大化为目标，经营货币资金、授受信用的行
业，属于高风险经营的特殊行业。
80年代以来，金融自由化和全球化的进程不断加快，加剧了金融机构经营
环境的风险程度，不少大银行损失惨重。1990年美国的银行无法收回的贷款
总额创下了300亿美元的历史最高记录。到1992年底，英国巴克莱银行和国
民西敏士银行在呆帐上的损失分别达26亿英镑和19亿英镑。
在我国，1999年国有商业银行的不良贷款最低也有15000亿元，尽管
1997年和1998年两次核销呆坏帐300亿元和400亿元。为此，1999年四大金
融资产管理公司信达、东方、长城、华融先后成立，尽管如此，2000年商业
银行呆帐仍然保持在12000亿元非常危险的水平上。造成巨大损失的原因是商
业银行管理者缺乏对于信贷风险环境和信贷风险管理科学的风险管理方法。
2001年我国加入世贸组织，金融业的逐渐开放使得银行业面临着前所未有的
挑战，此外，2004年6月新的巴赛尔资本协议最终版本更加重视商业银行的
安全性和稳定性，对商业银行的经营提出了新的要求，2006年将全面实施。
由此可见，国内外银行业的先例以及我国商业银行所处的实际环境都说
明了我国商业银行建立信贷风险预警机制的紧迫性。本文研究的目的在于探
四川大学硕士学位论文
讨适合我国银行业实际发展的商业银行信贷风险预警系统的基本构成方法及
其构建信贷风险预警模型的主要方法和思路，并以我国某商业银行的实际客
户企业作为案例分析的对象，进行具体的分析，进而验证风险预警模型的可
操作性。
为了回答如何建立我国商业银行的信贷风险预警系统这个核心问题，本文
从以下几个方面作了分析。首先，绪论部分概括了国内外信贷风险管理的发
展，并进而提出了构建信贷风险预警系统的现实性和紧迫性。其次，在信贷风
险预警系统的理论基础之上，本文分析了该系统的基本因素和风险预警评定的
两个阶段。然后，本文阐述了如何选择信贷风险预警模型中的各指标，以及如
何分解模型中的指标因素。第四，在构建了预警系统，分解了预警指标之后，
我们分析了信贷风险的预警模型的构建。最后，本文将构建的商业银行信贷风
险预警系统运用到实际的案例中去，分析信贷风险预警模型的不足以及改进的
地方。
关键词:信贷风险，信贷风险预警，信贷风险预警模型，指标体系
0前言.....................................................................................
0.1选题背景..................................................................
0.2选题意义..................................................................
0.3文献综述..................................................................
0.4研究方法.............................................................……
0.5框架结构.............................……，…，.，.，......................
0.6文章的创新点..........................................................
1国内外信贷风险管理概况.................................................
1.1信贷风险管理概述..................................................
1.2构建信贷风险预警系统的现实性和紧迫性..........
1.2.1紧迫性...........................................................
1.2.2现实性...........................................................
2商业银行信贷风险预警系统构建....................................
2.1信贷风险预警系统的理论基础和应用..................
2.1.1信贷风险预警的理论基础...........................
2.1.2信贷风险预警是系统的、开放的前馈性控
2.1.3信贷风险预警系统的建立和完善...............
2.2信贷风险预警系统的基本要素.............................
2.3风险预警的评定分两个阶段..................................
2.4商业银行信贷风险预警组织管理体系构建..........
2.4.1建立风险预警机制.......................................
2.4.2风险预警机制的运作程序...........................
2.4.3预警信号的界定...........................................
3商业银行信贷风险预警指标因素.....................................
3.1信贷风险预警模型中各指标因素的选择..............
3.2信贷风险预警模型的指标因素分解......................
3.2.1国家经济政策、行业或区域的宏观环境...…
3.2.2中观市场因素...............................................…
3.2.3客户经营状况、财务状况及信用状况等微
四力l大学硕士学位论文
3.3风险预警因素的选择和细化........................................
4商业银行信贷风险预警模型构建..........................................
4.1商业银行信贷风险预警模型指标体系的建立...........
4.1.1总述...........................................……，..................
4.1.2各指标综合体系的建立…，................................
4.2模型分析方法的选择...................................................
4.3信贷风险预警模型指标风险权重的确定...................
4.3.1用层次分析法确定各指标权重并计算信用风
4.3.2预警系统算法设计............................................
4.3.3权重大小与以前研究结果的比较和分析........
4.4银行信贷风险预警的动态模型...................................
4.4.1单项指标的风险评价........................................
4.4.2综合指标的风险评价........................................
5实际案例分析..................................................................··......
5.1案例中客户的基本情况...............................................
5.2信贷风险预..
从1694年英国的英格兰银行诞生，现代商业银行己经经历了300多年的
发展。银行业作为以追求利润最大化为目标，经营货币资金、授受信用的行
业，属于高风险经营的特殊行业。
80年代以来，金融自由化和全球化的进程不断加快，加剧了金融机构经营
环境的风险程度，不少大银行损失惨重。1990年美国的银行无法收回的贷款
总额创下了300亿美元的历史最高记录。到1992年底，英国巴克莱银行和国
民西敏士银行在呆帐上的损失分别达26亿英镑和19亿英镑。
在我国，1999年国有商业银行的不良贷款最低也有15000亿元，尽管
1997年和1998年两次核销呆坏帐300亿元和400亿元。为此，1999年四大金
融资产管理公司信达、东方、长城、华融先后成立，尽管如此，2000年商业
银行呆帐仍然保持在12000亿元非常危险的水平上。造成巨大损失的原因是商
业银行管理者缺乏对于信贷风险环境和信贷风险管理科学的风险管理方法。
2001年我国加入世贸组织，金融业的逐渐开放使得银行业面临着前所未有的
挑战，此外，2004年6月新的巴赛尔资本协议最终版本更加重视商业银行的
安全性和稳定性，对商业银行的经营提出了新的要求，2006年将全面实施。
由此可见，国内外银行业的先例以及我国商业银行所处的实际环境都说
明了我国商业银行建立信贷风险预警机制的紧迫性。本文研究的目的在于探
四川大学硕士学位论文
讨适合我国银行业实际发展的商业银行信贷风险预警系统的基本构成方法及
其构建信贷风险预警模型的主要方法和思路，并以我国某商业银行的实际客
户企业作为案例分析的对象，进行具体的分析，进而验证风险预警模型的可
操作性。
为了回答如何建立我国商业银行的信贷风险预警系统这个核心问题，本文
从以下几个方面作了分析。首先，绪论部分概括了国内外信贷风险管理的发
展，并进而提出了构建信贷风险预警系统的现实性和紧迫性。其次，在信贷风
险预警系统的理论基础之上，本文分析了该系统的基本因素和风险预警评定的
两个阶段。然后，本文阐述了如何选择信贷风险预警模型中的各指标，以及如
何分解模型中的指标因素。第四，在构建了预警系统，分解了预警指标之后，
我们分析了信贷风险的预警模型的构建。最后，本文将构建的商业银行信贷风
险预警系统运用到实际的案例中去，分析信贷风险预警模型的不足以及改进的
地方。
关键词:信贷风险，信贷风险预警，信贷风险预警模型，指标体系
0前言.....................................................................................
0.1选题背景..................................................................
0.2选题意义..................................................................
0.3文献综述..................................................................
0.4研究方法.............................................................……
0.5框架结构.............................……，…，.，.，......................
0.6文章的创新点..........................................................
1国内外信贷风险管理概况.................................................
1.1信贷风险管理概述..................................................
1.2构建信贷风险预警系统的现实性和紧迫性..........
1.2.1紧迫性...........................................................
1.2.2现实性...........................................................
2商业银行信贷风险预警系统构建....................................
2.1信贷风险预警系统的理论基础和应用..................
2.1.1信贷风险预警的理论基础...........................
2.1.2信贷风险预警是系统的、开放的前馈性控
2.1.3信贷风险预警系统的建立和完善...............
2.2信贷风险预警系统的基本要素.............................
2.3风险预警的评定分两个阶段..................................
2.4商业银行信贷风险预警组织管理体系构建..........
2.4.1建立风险预警机制.......................................
2.4.2风险预警机制的运作程序...........................
2.4.3预警信号的界定...........................................
3商业银行信贷风险预警指标因素.....................................
3.1信贷风险预警模型中各指标因素的选择..............
3.2信贷风险预警模型的指标因素分解......................
3.2.1国家经济政策、行业或区域的宏观环境...…
3.2.2中观市场因素...............................................…
3.2.3客户经营状况、财务状况及信用状况等微
四力l大学硕士学位论文
3.3风险预警因素的选择和细化........................................
4商业银行信贷风险预警模型构建..........................................
4.1商业银行信贷风险预警模型指标体系的建立...........
4.1.1总述...........................................……，..................
4.1.2各指标综合体系的建立…，................................
4.2模型分析方法的选择...................................................
4.3信贷风险预警模型指标风险权重的确定...................
4.3.1用层次分析法确定各指标权重并计算信用风
4.3.2预警系统算法设计............................................
4.3.3权重大小与以前研究结果的比较和分析........
4.4银行信贷风险预警的动态模型...................................
4.4.1单项指标的风险评价........................................
4.4.2综合指标的风险评价........................................
5实际案例分析..................................................................··......
5.1案例中客户的基本情况...............................................
5.2信贷风险预..
