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商业银行贷款风险的识别研究,摘要信贷业务是商业银行最主要的资产业务，信贷资产的质量不仅涉及到商业银行的风险管理，更关系到商业银行的长远发展。对信贷风险的识别，有利于事前控制，形成的对高风险信贷业务的合理放弃;对信贷风险的识别，有利于在具体的信贷业务过程中，加强对风险点的控制;对信贷风险的识别，有利于促进银行的信贷管理工作，从而制定出更为合理的信贷...
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内容介绍
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摘要
信贷业务是商业银行最主要的资产业务，信贷资产的质量不仅涉及到商业银
行的风险管理，更关系到商业银行的长远发展。对信贷风险的识别，有利于事
前控制，形成的对高风险信贷业务的合理放弃;对信贷风险的识别，有利于在
具体的信贷业务过程中，加强对风险点的控制;对信贷风险的识别，有利于促
进银行的信贷管理工作，从而制定出更为合理的信贷管理制度。
本文通过对国外先进的贷款风险识别方法进行分析研究，指出当前我国现
行的贷款风险管理办法的不足，从信贷风险的识别和控制角度，以分析财务报
表为基本出发点，综合指标监控法、财务报表分析法、专家意见法(Delphi法)、
风险值(VRa)法、层次分析法(AHP)等的优点，在充分考虑财务风险的基础上，
对行业风险、经营风险、管理风险、道德风险等非财务因素也尤为重视，建立了
对商业银行信贷风险的双因素识别方法。以促进商业银行切实防范和化解信贷
风险。
加强事前识别更有利于降低与控制风险，采用双因素分析法，即从财务因
素和非财务因素两个方面综合分析，根据得分评定风险等级，得出授信控制量，
可以更加全面地对商业银行贷款进行贷前、贷中、贷后控制。对贷款风险进行
识别分析，要防患于未然，抓住风险点，可以更好的防控风险。
在采取以上各种措施来防范和化解信贷风险的同时，商业银行必须要努力
完善自身的内部控制制度和管理制度，这样不仅可以预防和降低信贷风险，还
可以使风险控制的具体措施在运用过程中起到事半功倍的效果。
关键词:商业银行，风险，贷款，识别
目录
第1章绪论.......................................................
1.1选题背景.....................................................
1.2本文研究内容..................................................
第2章信贷风险与识别概述....................................
2.1风险的概念...............................................…
2.2商业银行的信贷风险........................................
.22.1商业银行信贷风险概述...............................
2.2.2商业银存信贷风险的特征............................
2.2.3信贷风险的分类及产生的根源......................
2.3国外商业银行及评级机构对贷前风险的识别..........
.23.1注重非财务因素分析..................................
.23.2美国商业银行的分析方法..............................
.23.3穆迪、标准普尔、摩根士丹利的分析方法.........
2.3.4国外银行和评级机构风险识别方法的启示..…，...
.24信贷风险的识别................................................
.24.1识别的原理............……，，.........................
2.4.2识别的过程..............................................
2.4.3识别的方法......................................……，.
第3章商业银行信贷风险的识别体系……。....................
西南交通大学硕士研究生学位论文
3.1指标体系设置的原则.........……，..……，..............
3.2指标的选择及权重的确定.................................
3.3风险识别指标体系.............................................
3.3.1风险分类................................................
3.3.2风险评价体系.........................……，..........
3.3.3评价结果及使用注意事项...........................
第4章案例分析.............……，.................................
4.1背景资料.......................................……，...........
.42基本情况.........................................................
.43信用风险评级......................................................
.43.1财务风险分析.........................................…
.43.2非财务风险分析..........................................
.43.3贷款风险分析......……，................................
4.3.4双因素分析法评级结果..................................
.44信用量分析.......................................................
.44.1信用需求量分析...........................................
.4.42授信总量建议....................……，...................
结论..................................……，..……，..............
致谢.................................................................
参考文献............……，.............................................
信贷业务是商业银行最主要的资产业务，信贷资产的质量不仅涉及到商业银
行的风险管理，更关系到商业银行的长远发展。对信贷风险的识别，有利于事
前控制，形成的对高风险信贷业务的合理放弃;对信贷风险的识别，有利于在
具体的信贷业务过程中，加强对风险点的控制;对信贷风险的识别，有利于促
进银行的信贷管理工作，从而制定出更为合理的信贷管理制度。
本文通过对国外先进的贷款风险识别方法进行分析研究，指出当前我国现
行的贷款风险管理办法的不足，从信贷风险的识别和控制角度，以分析财务报
表为基本出发点，综合指标监控法、财务报表分析法、专家意见法(Delphi法)、
风险值(VRa)法、层次分析法(AHP)等的优点，在充分考虑财务风险的基础上，
对行业风险、经营风险、管理风险、道德风险等非财务因素也尤为重视，建立了
对商业银行信贷风险的双因素识别方法。以促进商业银行切实防范和化解信贷
风险。
加强事前识别更有利于降低与控制风险，采用双因素分析法，即从财务因
素和非财务因素两个方面综合分析，根据得分评定风险等级，得出授信控制量，
可以更加全面地对商业银行贷款进行贷前、贷中、贷后控制。对贷款风险进行
识别分析，要防患于未然，抓住风险点，可以更好的防控风险。
在采取以上各种措施来防范和化解信贷风险的同时，商业银行必须要努力
完善自身的内部控制制度和管理制度，这样不仅可以预防和降低信贷风险，还
可以使风险控制的具体措施在运用过程中起到事半功倍的效果。
关键词:商业银行，风险，贷款，识别
目录
第1章绪论.......................................................
1.1选题背景.....................................................
1.2本文研究内容..................................................
第2章信贷风险与识别概述....................................
2.1风险的概念...............................................…
2.2商业银行的信贷风险........................................
.22.1商业银行信贷风险概述...............................
2.2.2商业银存信贷风险的特征............................
2.2.3信贷风险的分类及产生的根源......................
2.3国外商业银行及评级机构对贷前风险的识别..........
.23.1注重非财务因素分析..................................
.23.2美国商业银行的分析方法..............................
.23.3穆迪、标准普尔、摩根士丹利的分析方法.........
2.3.4国外银行和评级机构风险识别方法的启示..…，...
.24信贷风险的识别................................................
.24.1识别的原理............……，，.........................
2.4.2识别的过程..............................................
2.4.3识别的方法......................................……，.
第3章商业银行信贷风险的识别体系……。....................
西南交通大学硕士研究生学位论文
3.1指标体系设置的原则.........……，..……，..............
3.2指标的选择及权重的确定.................................
3.3风险识别指标体系.............................................
3.3.1风险分类................................................
3.3.2风险评价体系.........................……，..........
3.3.3评价结果及使用注意事项...........................
第4章案例分析.............……，.................................
4.1背景资料.......................................……，...........
.42基本情况.........................................................
.43信用风险评级......................................................
.43.1财务风险分析.........................................…
.43.2非财务风险分析..........................................
.43.3贷款风险分析......……，................................
4.3.4双因素分析法评级结果..................................
.44信用量分析.......................................................
.44.1信用需求量分析...........................................
.4.42授信总量建议....................……，...................
结论..................................……，..……，..............
致谢.................................................................
参考文献............……，.............................................
