商业银行贷款组合优化模型研究127页.rar

摘要
银行贷款决策是商业银行经营管理的核心问题。大多数商业银行的不良资产本质上
都是由于资产配置失误而产生。关于商业银行的贷款组合优化模型研究对银行的稳定和
发展都具有重大意义。
论文基于商业银行的内部风险控制，分别在流动性风险控制、利率风险控制、违约
损失控制三方面探讨了商业银行贷款风险决策中的组合优化问题。
论文共分六章:第一章绪论部分分析了论文的选题依据、相关研究进展、研究方法、
研究的技术路线和研究内容。第二章是基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策
模型研究。第三章是基于c叩ula函数的贷款组合期限结构优化模型研究。第四章是基于
违约损失控制的多期资产组合动态优化模型研究。第五章是兼控利率风险和流动性风险
的资产负债组合优化模型研究。第六章为结论。论文的主要工作如下:
(1)建立了基于存量累计风险控制的新增单项货款组合决策模型
把新增单项贷款与已有贷款的存量组合视为一个新的组合，利用信用风险的扰动项
来定量地表示出信贷资产的信用风险，控制在这个组合中的整体风险，建立新、旧贷款
统筹考虑的组合贷款优化模型。反映了贷款存量组合累计风险对新增贷款决策的直接影
响，改变了现有研究仅仅立足于控制增量贷款组合风险的现状。
(2)建立了基于copula函数的货款组合期限结构优化模型
用copula函数拟合短期贷款与中长期贷款的联合分布情况，通过联合分布概率来计
算贷款组合的风险价值，选择风险最小时的短期贷款与中长期贷款的比例，由此确定了
贷款组合的最优期限结构，对于整体与非正态概率没有苛刻要求的copula函数拟合的联
合分布概率反映了贷款组合的真实风险，防范了银行的流动性风险，改变了现有研究大
多将资产组合的联合分布假设为多元正态分布，因而低估了资产组合风险的现状。
(3)建立了基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型
通过逆向递推原理，在考虑下一区段优化配置结果的前提下，拉制了本区段单位收
益所承担的下偏矩风险，以所有区段全部资产收益最大化为目标，建立基于违约损失控
制的多期资产组合动态优化模型。反应了不同区段的单位收益所承担的风险对贷款总体
效果的相互影响，在考虑单个区间贷款最优的过程中，优化配给所有区间段的贷款。
(4)建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型
以贷款利息收益最大化为目标，以利率风险免疫条件和数量结构对称为约束，以线
性规划为工具，建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型，解决了资
产与负债利率的协调与匹配问题，保护了银行的股东权益，避免和减小了流动性风险，
保证了银行资产配给的合法性与合规性。
关键词:商业银行;贷款组合;组合优化;风险控制;决策模型
摘要................……，二，二，，..……、.……、................……、...............……，................
Abstract.....................……，…，.........................................……，....……，....................
1绪论.......................……，..................................................................................
1.1选题的科学依据和意义...................................................……，...........
1.1.1选题的科学依据......................……，.........................................
1.1，2选题的意义..............................................................................
1.2国内外研究进展分析.........................................................................…
1.2.1按研究方法分类的贷款组合优化研究现状分析..................…
1.2.2按贷款期限分类的贷款组合优化研究现状分析.................
1.2.3按风险控制对象分类的贷款组合优化研究现状分析..........
1.2.4现有研究存在的主要问题..........……，..........................……，....
1.3研究方法与内容..…，…，........……，.............................................……，...…
1.3.1研究方法............................................................……，...............
1.3.2研究的技术路线......……‘.........……，...................……，二，二，.…，..…
1.3.3研究内容........……，.............................................……，..............…
1.3.4研究内容的相互关系........................................……，...............
1.4论文的主要创新点.......................................................……，..............…
2基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型............................
2.1问题的提出............................................……，......................................
2.2基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策原理.................
2.2.1收益与风险的基本关系..........................................................
2.2.2信用风险的反映..................……，.............................................
2.2.3贷款存量组合风险与收益......................................................
2.2.4贷款累计风险与收益.............................……，..........................
2.2.5基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策原理的特
2.3基于APT单因子模型的信贷资产收益率..........……，......................
2.3.1基于APT单因子模型的信贷资产收益率公式....................
2.3.2基于APT单因子模型的信贷资产收益率公式参数的确定
2.4基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型.................…
2.4.1原有贷款组合收益率rr(。)和风险a工(。)的计算·····················
商业银行贷款组合优化模型研究
2.4.2新增一笔贷款后组合总收益率、+，和总风险。二(。
2.4.3基于存量累..