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商业银行贷款组合优化模型研究127页,摘要银行贷款决策是商业银行经营管理的核心问题。大多数商业银行的不良资产本质上都是由于资产配置失误而产生。关于商业银行的贷款组合优化模型研究对银行的稳定和发展都具有重大意义。论文基于商业银行的内部风险控制，分别在流动性风险控制、利率风险控制、违约损失控制三方面探讨了商业银行贷款风险决策中的组合优化问题。论文共分六章:第一...
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内容介绍
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摘要
银行贷款决策是商业银行经营管理的核心问题。大多数商业银行的不良资产本质上
都是由于资产配置失误而产生。关于商业银行的贷款组合优化模型研究对银行的稳定和
发展都具有重大意义。
论文基于商业银行的内部风险控制，分别在流动性风险控制、利率风险控制、违约
损失控制三方面探讨了商业银行贷款风险决策中的组合优化问题。
论文共分六章:第一章绪论部分分析了论文的选题依据、相关研究进展、研究方法、
研究的技术路线和研究内容。第二章是基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策
模型研究。第三章是基于c叩ula函数的贷款组合期限结构优化模型研究。第四章是基于
违约损失控制的多期资产组合动态优化模型研究。第五章是兼控利率风险和流动性风险
的资产负债组合优化模型研究。第六章为结论。论文的主要工作如下:
(1)建立了基于存量累计风险控制的新增单项货款组合决策模型
把新增单项贷款与已有贷款的存量组合视为一个新的组合，利用信用风险的扰动项
来定量地表示出信贷资产的信用风险，控制在这个组合中的整体风险，建立新、旧贷款
统筹考虑的组合贷款优化模型。反映了贷款存量组合累计风险对新增贷款决策的直接影
响，改变了现有研究仅仅立足于控制增量贷款组合风险的现状。
(2)建立了基于copula函数的货款组合期限结构优化模型
用copula函数拟合短期贷款与中长期贷款的联合分布情况，通过联合分布概率来计
算贷款组合的风险价值，选择风险最小时的短期贷款与中长期贷款的比例，由此确定了
贷款组合的最优期限结构，对于整体与非正态概率没有苛刻要求的copula函数拟合的联
合分布概率反映了贷款组合的真实风险，防范了银行的流动性风险，改变了现有研究大
多将资产组合的联合分布假设为多元正态分布，因而低估了资产组合风险的现状。
(3)建立了基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型
通过逆向递推原理，在考虑下一区段优化配置结果的前提下，拉制了本区段单位收
益所承担的下偏矩风险，以所有区段全部资产收益最大化为目标，建立基于违约损失控
制的多期资产组合动态优化模型。反应了不同区段的单位收益所承担的风险对贷款总体
效果的相互影响，在考虑单个区间贷款最优的过程中，优化配给所有区间段的贷款。
(4)建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型
以贷款利息收益最大化为目标，以利率风险免疫条件和数量结构对称为约束，以线
性规划为工具，建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型，解决了资
产与负债利率的协调与匹配问题，保护了银行的股东权益，避免和减小了流动性风险，
保证了银行资产配给的合法性与合规性。
关键词:商业银行;贷款组合;组合优化;风险控制;决策模型
摘要................……，二，二，，..……、.……、................……、...............……，................
Abstract.....................……，…，.........................................……，....……，....................
1绪论.......................……，..................................................................................
1.1选题的科学依据和意义...................................................……，...........
1.1.1选题的科学依据......................……，.........................................
1.1，2选题的意义..............................................................................
1.2国内外研究进展分析.........................................................................…
1.2.1按研究方法分类的贷款组合优化研究现状分析..................…
1.2.2按贷款期限分类的贷款组合优化研究现状分析.................
1.2.3按风险控制对象分类的贷款组合优化研究现状分析..........
1.2.4现有研究存在的主要问题..........……，..........................……，....
1.3研究方法与内容..…，…，........……，.............................................……，...…
1.3.1研究方法............................................................……，...............
1.3.2研究的技术路线......……‘.........……，...................……，二，二，.…，..…
1.3.3研究内容........……，.............................................……，..............…
1.3.4研究内容的相互关系........................................……，...............
1.4论文的主要创新点.......................................................……，..............…
2基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型............................
2.1问题的提出............................................……，......................................
2.2基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策原理.................
2.2.1收益与风险的基本关系..........................................................
2.2.2信用风险的反映..................……，.............................................
2.2.3贷款存量组合风险与收益......................................................
2.2.4贷款累计风险与收益.............................……，..........................
2.2.5基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策原理的特
2.3基于APT单因子模型的信贷资产收益率..........……，......................
2.3.1基于APT单因子模型的信贷资产收益率公式....................
2.3.2基于APT单因子模型的信贷资产收益率公式参数的确定
2.4基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型.................…
2.4.1原有贷款组合收益率rr(。)和风险a工(。)的计算·····················
商业银行贷款组合优化模型研究
2.4.2新增一笔贷款后组合总收益率、+，和总风险。二(。
2.4.3基于存量累..
银行贷款决策是商业银行经营管理的核心问题。大多数商业银行的不良资产本质上
都是由于资产配置失误而产生。关于商业银行的贷款组合优化模型研究对银行的稳定和
发展都具有重大意义。
论文基于商业银行的内部风险控制，分别在流动性风险控制、利率风险控制、违约
损失控制三方面探讨了商业银行贷款风险决策中的组合优化问题。
论文共分六章:第一章绪论部分分析了论文的选题依据、相关研究进展、研究方法、
研究的技术路线和研究内容。第二章是基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策
模型研究。第三章是基于c叩ula函数的贷款组合期限结构优化模型研究。第四章是基于
违约损失控制的多期资产组合动态优化模型研究。第五章是兼控利率风险和流动性风险
的资产负债组合优化模型研究。第六章为结论。论文的主要工作如下:
(1)建立了基于存量累计风险控制的新增单项货款组合决策模型
把新增单项贷款与已有贷款的存量组合视为一个新的组合，利用信用风险的扰动项
来定量地表示出信贷资产的信用风险，控制在这个组合中的整体风险，建立新、旧贷款
统筹考虑的组合贷款优化模型。反映了贷款存量组合累计风险对新增贷款决策的直接影
响，改变了现有研究仅仅立足于控制增量贷款组合风险的现状。
(2)建立了基于copula函数的货款组合期限结构优化模型
用copula函数拟合短期贷款与中长期贷款的联合分布情况，通过联合分布概率来计
算贷款组合的风险价值，选择风险最小时的短期贷款与中长期贷款的比例，由此确定了
贷款组合的最优期限结构，对于整体与非正态概率没有苛刻要求的copula函数拟合的联
合分布概率反映了贷款组合的真实风险，防范了银行的流动性风险，改变了现有研究大
多将资产组合的联合分布假设为多元正态分布，因而低估了资产组合风险的现状。
(3)建立了基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型
通过逆向递推原理，在考虑下一区段优化配置结果的前提下，拉制了本区段单位收
益所承担的下偏矩风险，以所有区段全部资产收益最大化为目标，建立基于违约损失控
制的多期资产组合动态优化模型。反应了不同区段的单位收益所承担的风险对贷款总体
效果的相互影响，在考虑单个区间贷款最优的过程中，优化配给所有区间段的贷款。
(4)建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型
以贷款利息收益最大化为目标，以利率风险免疫条件和数量结构对称为约束，以线
性规划为工具，建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型，解决了资
产与负债利率的协调与匹配问题，保护了银行的股东权益，避免和减小了流动性风险，
保证了银行资产配给的合法性与合规性。
关键词:商业银行;贷款组合;组合优化;风险控制;决策模型
摘要................……，二，二，，..……、.……、................……、...............……，................
Abstract.....................……，…，.........................................……，....……，....................
1绪论.......................……，..................................................................................
1.1选题的科学依据和意义...................................................……，...........
1.1.1选题的科学依据......................……，.........................................
1.1，2选题的意义..............................................................................
1.2国内外研究进展分析.........................................................................…
1.2.1按研究方法分类的贷款组合优化研究现状分析..................…
1.2.2按贷款期限分类的贷款组合优化研究现状分析.................
1.2.3按风险控制对象分类的贷款组合优化研究现状分析..........
1.2.4现有研究存在的主要问题..........……，..........................……，....
1.3研究方法与内容..…，…，........……，.............................................……，...…
1.3.1研究方法............................................................……，...............
1.3.2研究的技术路线......……‘.........……，...................……，二，二，.…，..…
1.3.3研究内容........……，.............................................……，..............…
1.3.4研究内容的相互关系........................................……，...............
1.4论文的主要创新点.......................................................……，..............…
2基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型............................
2.1问题的提出............................................……，......................................
2.2基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策原理.................
2.2.1收益与风险的基本关系..........................................................
2.2.2信用风险的反映..................……，.............................................
2.2.3贷款存量组合风险与收益......................................................
2.2.4贷款累计风险与收益.............................……，..........................
2.2.5基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策原理的特
2.3基于APT单因子模型的信贷资产收益率..........……，......................
2.3.1基于APT单因子模型的信贷资产收益率公式....................
2.3.2基于APT单因子模型的信贷资产收益率公式参数的确定
2.4基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型.................…
2.4.1原有贷款组合收益率rr(。)和风险a工(。)的计算·····················
商业银行贷款组合优化模型研究
2.4.2新增一笔贷款后组合总收益率、+，和总风险。二(。
2.4.3基于存量累..
