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商业银行风险监管研究200页,摘要:从银行诞生以来，各种风险就好像潘多拉魔盒中的魔鬼一样一直伴随其左右。本文选题的目的就是通过在分析国际商业银行风险监管理论的发展历程，比较世界部分国家商业银行风险监管的经验与教训，和借鉴部分国际活跃银行风险管理做法，对照我国商业银行风险防范的差距，以及分析我国商业银行风险状况和监管法制环境的基础上，提出我国商业银行...
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摘要:从银行诞生以来，各种风险就好像潘多拉魔盒中的魔鬼一样一直伴
随其左右。本文选题的目的就是通过在分析国际商业银行风险监管理论的发展
历程，比较世界部分国家商业银行风险监管的经验与教训，和借鉴部分国际活
跃银行风险管理做法，对照我国商业银行风险防范的差距，以及分析我国商业
银行风险状况和监管法制环境的基础上，提出我国商业银行风险监管的对策与
思路，以提高我国商业银行国际竞争能力，增强我国商业银行风险防范能力，
实现其稳健经营和可持续健康发展。
银行业之所以能够为现代社会作出这么多贡献，主要是因为它们愿意承担
风险①。银行风险管理是银行与生俱来的应有之意。从国外的巴林银行事件，到
国内的1998年“海发行”、1999年“广国投”以及2005年佛山市商业银行的
退市，国内银行业金融机构大要案频频爆发，都让国内外银行业经营者深切体
会到银行风险和危机离我们不远。
未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上展开，风险管理能力成为构成
银行核心竞争力的核心元素，而且银行业金融机构实现盈利的来源就是承担风
险的风险溢价，而且强化内控机制，增强风险防范能力成为培育现代商业银行
核心竞争力的重要内容，能否实现有效的风险防范和控制是衡量各家银行核心
竞争力的重要标尺②。因此，伴随全球金融经济一体化，市场化程度逐步提高的
今天，加之我国改革开放的脚步不断深入，国际银行业风险的传导机制形成，
为此加强商业银行内部管理和控制，完善商业银行风险管理的公司治理结构就
显得十分重要，商业银行风险防范和监督管理就成为国内外银行业当前面临的
首要课题。这就是本文选题的目的和重要现实意义。
第1章，导论。首先通过部分国家发生的严重金融风险以及我国部分商业
银行发生风险而导致的巨大损失为切入点，分析了研究我国商业银行风险监管
的必要性和现实意义，“以史为鉴，可以知兴衰”。其次介绍了本文论证所用方
法:比较方法、定性与定量法、历史方法和法经济学方法等。最后说明本文选
题的角度、侧重的研究方面:即商业银行风险监管和风险防范。
第2章，国际商业银行风险监管的传统理论。本文以历史年代为线索，介
绍了商业银行风险监管传统理论的发展历程。银行业风险监管的理论基础是在
市场自发运动调节与政府的调控中产生的，任何金融监管理论的发展都是在自
由放任和政府干预之间进行选择。20世纪30年代以前的金融监管主要集中在
货币监管和防止银行挤提，以及是否需要建立中央银行等问题，而30一70年代
则是基于市场不对称性理论和金融脆弱性理论，提出了须要加强对商业银行风
险的监督管理。70年代以后以“金融压抑”和“金融深化”为代表的金融自由
化要求放松对金融机构的过度监管，最后指出了金融监管与金融创新这对矛盾
二者对立统一，促进了银行业风险监管的逐步发展。
第3章，国际商业银行风险监管的最新发展。重点分析了巴塞尔资本协议的
修改变化历程，阐述了巴塞尔新资本协议关于商业银行风险管理原则的特点:即
强调了风险监管框架三大支柱(最低资本充足率、外部监管和市场约束)之间的
平衡，以及加强国际金融监管合作机制的建立，提出了商业银行全面风险管理
的理念，最后查找了我国商业银行风险监管与巴塞尔新协议风险管理的差距。
第4章，国际银行业风险监管模式比较。以比较研究方法，分别选取发达
国家、发展中国家以及个别亚洲国家(地区)关于银行业风险监管的模式，介绍
了各国的经验教训，“它山之石，可以攻玉”。本文着重选择了当代发达国家中
具有代表性的美国、英国和日本模式，发展国家中选择了澳大利亚、新加坡的
风险监管模式，亚洲中选择了我国香港的风险监管模式、邻国印度的风险监管
经验等。通过比较发现都有各自的特点，我国不能够盲目地全部照搬，但是许
多有针对性的风险监管措施可以为我国商业银行风险监管所借鉴，如对混业经
营的风险监管、对外资银行的风险监管实行总资产占比约束、地点定点和分支
行数目实行限制、鼓励设立法人机构等具体措施。
第5章，金融危机、入世竞争与商业银行风险监管。本章首先从宏观角度
分析了商业银行风险防范中金融危机意识的重要性，以及面对入世后国内外商
四川大学博士学位论文
行竞争所要采取的积极对策。其次考察和比较分析了部分国际活跃银行的
管理经验教训，为我国商业银行个体提高风险防范具有正向的借鉴意义或
对象。最后分析了我国商业银行风险监管与监管水平的挑战;在剖析银监
股份制商业银行风险评级的基础上，结合我国商业银行风险实际情况，对
ELS系统作出了参数权重修正。
第6章，重点分析了我国商业银行风险状况。从微观角度，分析了我国商
行面对的潜在风险种类。针对商业银行风险集中度较高的资产风险、信用
险、操作风险、表外资产风险等入手分析，探讨了它们的概念、特点和形成
原因，并且有针对性地提出了解决这些风险防范的思路和对策。特别是对信
险和操作风险进行了较为深入的探讨，考察了国际信用风险资本法、巴塞
内部评级法、CreditMetrics等模型:在查找我国商业银行操作风险的问题
，分析了美国摩根大通银行防范操作风险的做法的启示。
第7章，主要讨论我国商业银行风险监管的法制环境。主要审视和检查了
国商业银行机构准入、高级管理人员的审核、业务准入以及银行业机构退出
的法制环境。主要是制度上的不健全，滞后;执行中没有严格依法行政和
监督管理;处罚中的轻描带过，存在以内部纪律处分代替行政处罚，以行
处罚代替刑事处罚，以对机构罚款代替对高级管理人员的处罚等问题。为此
是建议制定对监管者的监管制度框架;二是建议国务院应当根据《破产法》
权加快出台有关银行业金融机构破产的行政法规，同时建议尽快修改《金
构撤销条例》，使之配套金融机构破产规定，逐步完善我国银行业金融机构
出的法制环境。
第8章，我国商业银行风险监管对策。一是提出了我国商业银行风险监管
新监管当局的理念，确立新的监督管理原则，即以全面风险管理原则为核心，
且以此建立起自上..
随其左右。本文选题的目的就是通过在分析国际商业银行风险监管理论的发展
历程，比较世界部分国家商业银行风险监管的经验与教训，和借鉴部分国际活
跃银行风险管理做法，对照我国商业银行风险防范的差距，以及分析我国商业
银行风险状况和监管法制环境的基础上，提出我国商业银行风险监管的对策与
思路，以提高我国商业银行国际竞争能力，增强我国商业银行风险防范能力，
实现其稳健经营和可持续健康发展。
银行业之所以能够为现代社会作出这么多贡献，主要是因为它们愿意承担
风险①。银行风险管理是银行与生俱来的应有之意。从国外的巴林银行事件，到
国内的1998年“海发行”、1999年“广国投”以及2005年佛山市商业银行的
退市，国内银行业金融机构大要案频频爆发，都让国内外银行业经营者深切体
会到银行风险和危机离我们不远。
未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上展开，风险管理能力成为构成
银行核心竞争力的核心元素，而且银行业金融机构实现盈利的来源就是承担风
险的风险溢价，而且强化内控机制，增强风险防范能力成为培育现代商业银行
核心竞争力的重要内容，能否实现有效的风险防范和控制是衡量各家银行核心
竞争力的重要标尺②。因此，伴随全球金融经济一体化，市场化程度逐步提高的
今天，加之我国改革开放的脚步不断深入，国际银行业风险的传导机制形成，
为此加强商业银行内部管理和控制，完善商业银行风险管理的公司治理结构就
显得十分重要，商业银行风险防范和监督管理就成为国内外银行业当前面临的
首要课题。这就是本文选题的目的和重要现实意义。
第1章，导论。首先通过部分国家发生的严重金融风险以及我国部分商业
银行发生风险而导致的巨大损失为切入点，分析了研究我国商业银行风险监管
的必要性和现实意义，“以史为鉴，可以知兴衰”。其次介绍了本文论证所用方
法:比较方法、定性与定量法、历史方法和法经济学方法等。最后说明本文选
题的角度、侧重的研究方面:即商业银行风险监管和风险防范。
第2章，国际商业银行风险监管的传统理论。本文以历史年代为线索，介
绍了商业银行风险监管传统理论的发展历程。银行业风险监管的理论基础是在
市场自发运动调节与政府的调控中产生的，任何金融监管理论的发展都是在自
由放任和政府干预之间进行选择。20世纪30年代以前的金融监管主要集中在
货币监管和防止银行挤提，以及是否需要建立中央银行等问题，而30一70年代
则是基于市场不对称性理论和金融脆弱性理论，提出了须要加强对商业银行风
险的监督管理。70年代以后以“金融压抑”和“金融深化”为代表的金融自由
化要求放松对金融机构的过度监管，最后指出了金融监管与金融创新这对矛盾
二者对立统一，促进了银行业风险监管的逐步发展。
第3章，国际商业银行风险监管的最新发展。重点分析了巴塞尔资本协议的
修改变化历程，阐述了巴塞尔新资本协议关于商业银行风险管理原则的特点:即
强调了风险监管框架三大支柱(最低资本充足率、外部监管和市场约束)之间的
平衡，以及加强国际金融监管合作机制的建立，提出了商业银行全面风险管理
的理念，最后查找了我国商业银行风险监管与巴塞尔新协议风险管理的差距。
第4章，国际银行业风险监管模式比较。以比较研究方法，分别选取发达
国家、发展中国家以及个别亚洲国家(地区)关于银行业风险监管的模式，介绍
了各国的经验教训，“它山之石，可以攻玉”。本文着重选择了当代发达国家中
具有代表性的美国、英国和日本模式，发展国家中选择了澳大利亚、新加坡的
风险监管模式，亚洲中选择了我国香港的风险监管模式、邻国印度的风险监管
经验等。通过比较发现都有各自的特点，我国不能够盲目地全部照搬，但是许
多有针对性的风险监管措施可以为我国商业银行风险监管所借鉴，如对混业经
营的风险监管、对外资银行的风险监管实行总资产占比约束、地点定点和分支
行数目实行限制、鼓励设立法人机构等具体措施。
第5章，金融危机、入世竞争与商业银行风险监管。本章首先从宏观角度
分析了商业银行风险防范中金融危机意识的重要性，以及面对入世后国内外商
四川大学博士学位论文
行竞争所要采取的积极对策。其次考察和比较分析了部分国际活跃银行的
管理经验教训，为我国商业银行个体提高风险防范具有正向的借鉴意义或
对象。最后分析了我国商业银行风险监管与监管水平的挑战;在剖析银监
股份制商业银行风险评级的基础上，结合我国商业银行风险实际情况，对
ELS系统作出了参数权重修正。
第6章，重点分析了我国商业银行风险状况。从微观角度，分析了我国商
行面对的潜在风险种类。针对商业银行风险集中度较高的资产风险、信用
险、操作风险、表外资产风险等入手分析，探讨了它们的概念、特点和形成
原因，并且有针对性地提出了解决这些风险防范的思路和对策。特别是对信
险和操作风险进行了较为深入的探讨，考察了国际信用风险资本法、巴塞
内部评级法、CreditMetrics等模型:在查找我国商业银行操作风险的问题
，分析了美国摩根大通银行防范操作风险的做法的启示。
第7章，主要讨论我国商业银行风险监管的法制环境。主要审视和检查了
国商业银行机构准入、高级管理人员的审核、业务准入以及银行业机构退出
的法制环境。主要是制度上的不健全，滞后;执行中没有严格依法行政和
监督管理;处罚中的轻描带过，存在以内部纪律处分代替行政处罚，以行
处罚代替刑事处罚，以对机构罚款代替对高级管理人员的处罚等问题。为此
是建议制定对监管者的监管制度框架;二是建议国务院应当根据《破产法》
权加快出台有关银行业金融机构破产的行政法规，同时建议尽快修改《金
构撤销条例》，使之配套金融机构破产规定，逐步完善我国银行业金融机构
出的法制环境。
第8章，我国商业银行风险监管对策。一是提出了我国商业银行风险监管
新监管当局的理念，确立新的监督管理原则，即以全面风险管理原则为核心，
且以此建立起自上..
