商业银行信用风险预警机制研究122页.rar

I
建立商业银行信用风险预警机制是防范银行信用风险，避免发生银行信用危
机爆发的重要环节。研究如何完善商业银行信用风险管理，并找到适合我国国情
的商业银行信用风险预警机制，对推进和深化我国银行信用风险的理论研究，增
强我国商业银行抵御风险的能力，具有重要意义。
本文在界定风险、银行风险和银行信用风险这三个概念的基础上，对银行信
用风险管理理论做了系统的总结，指出构建风险预警机制是建立银行管理系统的
首要环节，且分为风险识别与风险测定两个阶段，并指出我国目前实行的风险集
中管理模式，较之风险分散管理模式存在很大的缺陷。在对我国银行信用风险的
成因分析中，首先运用委托代理理论分析产生机理，然后结合我国商业银行发展
的历史背景和现实环境，深入分析特有成因。
本文的主体是研究如何构建银行信用风险预警机制，总共分为四个部分：技
术基础、系统构建、实证分析和风险防范。其中技术基础部分，分别就国内外各
种风险识别技术和风险测定技术的原理，作出了系统的总结，并进行初步的比较；
构建系统部分，基于对各种技术的优劣势分析，结合我国商业银行的实际情况和
目标管理模式，构建出反映客户偿债能力的指标体系，并选择主成分分析法与人
工神经网络模式识别系统作为构建风险预警的风险识别技术，选择VaR法的
CreditMetrics模型和CVaR技术作为构建风险预警的风险测定技术；实证分析部分，
运用了银行的客户资料和前述所构建的预警指标体系，在SPSS和MatLab程序实
验条件下完成了对风险识别系统的实证分析，再通过分析真实案例，并运用案例
的数据，在Cplex程序实验条件下完成对风险测定系统的实证分析，最后找出了预
警效果更佳的风险预警系统，得出了实证结论，实现了实证目的；风险防范部分，
结合我国商业银行信用风险成因，以及本文所构建的基于风险识别系统和风险测
定系统的预警系统，就如何直接和根本地防范商业银行信用风险提出了一些制度
要求和政策建议，为以后的工作提供了一些方法和思路。
关键词：银行风险，银行信用风险，预警，风险

中文摘要................................................................................................................
英文摘要................................................................................................................
1绪论................................................................................................................
1.1研究背景及意义................................................................................................
1.1.1国际金融危机的教训.................................................................................
1.1.2国内的信用现状.........................................................................................
1.1.3中国银行业风险管理的发展沿革..............................................................
1.1.4课题的学术和实用价值.............................................................................
1.2国内外研究现状................................................................................................
1.2.1银行风险预警体系研究现状.....................................................................
1.2.2银行信用风险预警机制研究现状..............................................................
1.3课题的研究思路与主要内容............................................................................
1.3.1研究思路.....................................................................................................
1.3.2主要内容.....................................................................................................
2银行风险管理理论评述..........................................................................
2.1银行风险的概念及分类....................................................................................
2.2信用风险的涵义................................................................................................
2.3信用风险管理理论运用研究............................................................................
2.3.1风险管理理论发展沿革.............................................................................
2.3.2风险管理的模式.........................................................................................
2.3.3风险管理的战略目标与实施过程.............................................................
3银行信用风险的成因................................................................................
3.1银行信用风险的根本生成机理........................................................................
3.1.1信息不对称.................................................................................................
3.1.2银行治理结构问题.....................................................................................
3.2中国银行业信用风险产生的特殊原因...........................................................
3.2.1企业所有者缺位.........................................................................................
3.2.2信用环境破损.............................................................................................
3.2.3组织结构影响信号传递.............................................................................
3.2.4银行内控制度缺失................................................