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商业银行信用风险预警管理系统研究166页,前，~口论文的背景及意义自维系国际货币金融秩序数十年之久的布雷顿森林体系彻底崩溃以来，金融界经受了众多危机的考验。国外，从大范围的欧洲货币危机、墨西哥金融危机、亚洲金融危机、阿根廷金融动荡，到巴林银行倒闭等，均使金融机构不断经受着各种风险所带来的考验;国内，一方面商业银行的不良贷款居高不下、呆帐准备十分匾乏，且随着国内...
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前，~口
论文的背景及意义自维系国际货币金融秩序数十年之久的布雷顿森林体系彻底
崩溃以来，金融界经受了众多危机的考验。国外，从大范围的欧洲货币危机、墨西哥
金融危机、亚洲金融危机、阿根廷金融动荡，到巴林银行倒闭等，均使金融机构不断
经受着各种风险所带来的考验;国内，一方面商业银行的不良贷款居高不下、呆帐准
备十分匾乏，且随着国内经济体制改革的逐步深化，市场化程度逐渐增加，原有客户
信用风险日益上升，另一方面大量证券公司由于对委托理财中的风险未加防范，面对
股市大幅波动几近亏损，甚至于技术性破产。所有这一切都对国内金融界在加入世界
贸易组织(WoridTradeOrganization，wTO)以后，面对国际化的金融业竞争产生了
巨大的压力。
金融创新不断涌现，金融风险与日俱增，积极而有效的风险管理，对商业银行而
言，具有举足轻重的作用。微观上，商业银行是以信用为经营基础的，风险管理是其
核心内容之一;宏观上，在经济运行过程中，商业银行作为国民经济循环系统的重要
环节，是整个经济运行的总枢纽，一旦银行发生危机必将对国民经济的健康发展产生
强烈的冲击。由于在商业银行经营实践中，由流动性风险、投资风险及信贷风险所构
成的信用风险是其所面临的主要风险，因此运用现代系统论和金融监管理论，结合金
融监管实践，建立商业银行信用风险预警管理系统具有重要的理论意义和现实意义。
论文研究目的与主旨深入研究商业银行信用风险预警管理机理，基于非线性科
学理论，构建信用风险预警管理系统。通过定性分析与定量计算，在理论上达到四个
目的:1)正确认识商业银行信用风险及其成因;2)客观评价商业银行所面临的实时
信用风险;3)有效控制商业银行的信用风险度;4)为积极地利用信用风险提供理论
依据。以期通过信用风险预警管理系统的运行，在微观上避免或减少信用风险给商业
银行造成的损失，并使其利用风险获取最大收益，从而在竞争日益激烈的金融环境中
求得生存与发展:在宏观上通过商业银行的健康、稳定发展，为实现国民经济的健康
发展奠定良好的基础。
论文的主要创新点
》研究思路的创新
1)以商业银行信用风险系统稳态可控为基本研究思路，通过对商业银行流动性风
险子系统、投资风险子系统及信贷风险子系统的管理，实现对信用风险的预警管理;
2)由于借助指标体系可对信用风险进行评价，且在风险度的波动过程中存在着临
界风险度与最佳风险度(虽然信用风险损失、信用风险收益均与信用风险度呈现正相关
河海大学博士学位论灰
的关系，但两者在一定的时间范围内增长的幅度不同)，因此提出信用风险度是一个
测量且可控的适度指标，基于此进行商业银行信用风险预警管理系统的理论研究与
验研究;
3)银行系统是一个高度复杂的非线性系统，为突破传统线性理论的固有局限性
将非线性理论应用于信用风险预警管理系统的研究，基于非线性理论建立评价模型
预测模型及预控模型。
》理论研究和应用研究的创新
1)阐明银行系统的非线性机制体现在维数、开放程度、远离平衡、组元特征、
互作用、有限性等六个方面，并在深入分析信用风险及其成因的基础上，通过模糊
类分析建立具有实用性的评价指标体系;
2)建立基于H叩field神经网络的信用风险评价模型，避免了模糊综合评判的失
及警限确定的难题;
3)建立基于小波变换网络的非线性经济时序预测模型，克服了传统预测方法用
非线性经济时序预测时精度难以保证的困难;
4)从宏观、中观及微观三个层次对投资风险进行定性分析，基于此阐明了系统
风险和非系统性风险的控制方法及各自原理;
5)从四个方面对单笔贷款的风险度进行度量，并基于模糊数学理论建立方案优
模型，解决资金受限时的方案优选问题;
6)在深入分析被控对象运行状态及运行模式的基础上，构建系统状态方程，基
此建立基于径向基函数(RadialBasisFunction，RBF)网络的信用风险控制模型，为
业银行信用风险控制理论研究提供了新的思路。
需要说明的是信用风险预警管理系统是建立在诸多模型基础上的，运用模型必
存在风险。一般模型应用存在着三种风险:模型风险、执行风险及信息风险。
l)模型风险真实世界要远远复杂于任何能够创建的用以描述它的数学模型，
采用了不适当的模型来描述真实世界时，便产生模型风险。
2)执行风险不能正确地将数学模型转化为计算机工作程序的风险。
3)信息风险不能给计算机程序输入正确数据的风险。
因此，当使用所建立的模型时，必须在一个合理的程度上接受全部上述三种风
如何防范和化解这三种风险，尚有待于进一步的研究。
摘要
面面面面面函函函面面面面亩面面面面面面面面面面面面面函面面面‘面面面面面面画函‘面面面面函面面面函面函面
摘要
由流动性风险、投资风险及信贷风险所构成的信用风险是商业银行运营过程中所
面临的主要风险。因此，需要运用现代系统论和监管理论，结合金融监管实践，建立
商业银行信用风险预警管理系统。
识别风险是预警的前提。在对银行系统运行模式深入研究的基础上，明确指出其
非线性机制具体体现在六个方面。基于此，通过对信用风险及其成因的深入分析，构
建商业银行信用风险预警指标体系，借以识别商业银行所面临的信用风险。
正确评价风险度是预警的关键。为确定信用风险状态，提出基于H叩field网络的
风险评价模型。该模型通过能量极小点的设计将典型风险模式贮存于网络之中，利用
网络的联想功能，实现对风险度的评价。其克服了预警机制中实时警限确定的难题，
且能避免模糊综合评判失效情况的出现。
控制风险是预警的目的。信用风险的控制分为流动性风险控制、投资风险控制及
信贷风险控制三个部分。对于流动性风险控制，提出在利用小波变换网络预测模型准
确预测一系列经济时序的基础上，及早进行流动性安排，从而实现流动性风险的控制;
对于投资风险的控制，借助金融期货、金融期权等实现系统性风险预控，借助投资的
多样化与分散化实现非系统性风险的控制;对于信贷风险的控制，提出利用模糊综合
评判法来实现，并通..
论文的背景及意义自维系国际货币金融秩序数十年之久的布雷顿森林体系彻底
崩溃以来，金融界经受了众多危机的考验。国外，从大范围的欧洲货币危机、墨西哥
金融危机、亚洲金融危机、阿根廷金融动荡，到巴林银行倒闭等，均使金融机构不断
经受着各种风险所带来的考验;国内，一方面商业银行的不良贷款居高不下、呆帐准
备十分匾乏，且随着国内经济体制改革的逐步深化，市场化程度逐渐增加，原有客户
信用风险日益上升，另一方面大量证券公司由于对委托理财中的风险未加防范，面对
股市大幅波动几近亏损，甚至于技术性破产。所有这一切都对国内金融界在加入世界
贸易组织(WoridTradeOrganization，wTO)以后，面对国际化的金融业竞争产生了
巨大的压力。
金融创新不断涌现，金融风险与日俱增，积极而有效的风险管理，对商业银行而
言，具有举足轻重的作用。微观上，商业银行是以信用为经营基础的，风险管理是其
核心内容之一;宏观上，在经济运行过程中，商业银行作为国民经济循环系统的重要
环节，是整个经济运行的总枢纽，一旦银行发生危机必将对国民经济的健康发展产生
强烈的冲击。由于在商业银行经营实践中，由流动性风险、投资风险及信贷风险所构
成的信用风险是其所面临的主要风险，因此运用现代系统论和金融监管理论，结合金
融监管实践，建立商业银行信用风险预警管理系统具有重要的理论意义和现实意义。
论文研究目的与主旨深入研究商业银行信用风险预警管理机理，基于非线性科
学理论，构建信用风险预警管理系统。通过定性分析与定量计算，在理论上达到四个
目的:1)正确认识商业银行信用风险及其成因;2)客观评价商业银行所面临的实时
信用风险;3)有效控制商业银行的信用风险度;4)为积极地利用信用风险提供理论
依据。以期通过信用风险预警管理系统的运行，在微观上避免或减少信用风险给商业
银行造成的损失，并使其利用风险获取最大收益，从而在竞争日益激烈的金融环境中
求得生存与发展:在宏观上通过商业银行的健康、稳定发展，为实现国民经济的健康
发展奠定良好的基础。
论文的主要创新点
》研究思路的创新
1)以商业银行信用风险系统稳态可控为基本研究思路，通过对商业银行流动性风
险子系统、投资风险子系统及信贷风险子系统的管理，实现对信用风险的预警管理;
2)由于借助指标体系可对信用风险进行评价，且在风险度的波动过程中存在着临
界风险度与最佳风险度(虽然信用风险损失、信用风险收益均与信用风险度呈现正相关
河海大学博士学位论灰
的关系，但两者在一定的时间范围内增长的幅度不同)，因此提出信用风险度是一个
测量且可控的适度指标，基于此进行商业银行信用风险预警管理系统的理论研究与
验研究;
3)银行系统是一个高度复杂的非线性系统，为突破传统线性理论的固有局限性
将非线性理论应用于信用风险预警管理系统的研究，基于非线性理论建立评价模型
预测模型及预控模型。
》理论研究和应用研究的创新
1)阐明银行系统的非线性机制体现在维数、开放程度、远离平衡、组元特征、
互作用、有限性等六个方面，并在深入分析信用风险及其成因的基础上，通过模糊
类分析建立具有实用性的评价指标体系;
2)建立基于H叩field神经网络的信用风险评价模型，避免了模糊综合评判的失
及警限确定的难题;
3)建立基于小波变换网络的非线性经济时序预测模型，克服了传统预测方法用
非线性经济时序预测时精度难以保证的困难;
4)从宏观、中观及微观三个层次对投资风险进行定性分析，基于此阐明了系统
风险和非系统性风险的控制方法及各自原理;
5)从四个方面对单笔贷款的风险度进行度量，并基于模糊数学理论建立方案优
模型，解决资金受限时的方案优选问题;
6)在深入分析被控对象运行状态及运行模式的基础上，构建系统状态方程，基
此建立基于径向基函数(RadialBasisFunction，RBF)网络的信用风险控制模型，为
业银行信用风险控制理论研究提供了新的思路。
需要说明的是信用风险预警管理系统是建立在诸多模型基础上的，运用模型必
存在风险。一般模型应用存在着三种风险:模型风险、执行风险及信息风险。
l)模型风险真实世界要远远复杂于任何能够创建的用以描述它的数学模型，
采用了不适当的模型来描述真实世界时，便产生模型风险。
2)执行风险不能正确地将数学模型转化为计算机工作程序的风险。
3)信息风险不能给计算机程序输入正确数据的风险。
因此，当使用所建立的模型时，必须在一个合理的程度上接受全部上述三种风
如何防范和化解这三种风险，尚有待于进一步的研究。
摘要
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摘要
由流动性风险、投资风险及信贷风险所构成的信用风险是商业银行运营过程中所
面临的主要风险。因此，需要运用现代系统论和监管理论，结合金融监管实践，建立
商业银行信用风险预警管理系统。
识别风险是预警的前提。在对银行系统运行模式深入研究的基础上，明确指出其
非线性机制具体体现在六个方面。基于此，通过对信用风险及其成因的深入分析，构
建商业银行信用风险预警指标体系，借以识别商业银行所面临的信用风险。
正确评价风险度是预警的关键。为确定信用风险状态，提出基于H叩field网络的
风险评价模型。该模型通过能量极小点的设计将典型风险模式贮存于网络之中，利用
网络的联想功能，实现对风险度的评价。其克服了预警机制中实时警限确定的难题，
且能避免模糊综合评判失效情况的出现。
控制风险是预警的目的。信用风险的控制分为流动性风险控制、投资风险控制及
信贷风险控制三个部分。对于流动性风险控制，提出在利用小波变换网络预测模型准
确预测一系列经济时序的基础上，及早进行流动性安排，从而实现流动性风险的控制;
对于投资风险的控制，借助金融期货、金融期权等实现系统性风险预控，借助投资的
多样化与分散化实现非系统性风险的控制;对于信贷风险的控制，提出利用模糊综合
评判法来实现，并通..
