经济资本约束与商业银行精细化管理研究 133页.rar

中文摘要
按照国际化惯例的监管要求和发展趋势，资本决定了商业银行经营规模扩张
能力、风险抵御能力和市场生存能力，资本管理、资本充足率和资本回报要求已
成为国际先进商业银行经营管理的核心。经济资本作为平衡收益与风险的虚拟资
本，对风险防范具有不可忽视的作用。
本文从经济资本的概念入手，提出了现代商业银行建立经济资本管理体系的
新思路，并运用管理科学的方法和技术，建立了风险与收益双重约束下的最优资
产模型，解决了经济资本优化配置问题。
在经济资本约束下，国有银行必须重新审视各项业务的风险与收益，在资源
配置、风险与收益间寻求新的平衡。本文运用WSOT分析方法，构建了经济资本
约束下商业银行战略选择模型，并运用建立的资源配置均衡模型对WSOT分析结
果加以验证。提出了发展中间业务、加大资产业务风险管理的投入、提高资产负
债质量将是国有银行未来较长一段时期的战略重点。在此基础上，对商业银行负
债规模及结构等负债决策问题，分别建立了数学规划模型;对信贷决策问题建立
了O一1整数规划模型;利用模糊综合评判方法对信贷项目综合风险进行了评价，
并应用Markov过程理论解决了信贷资产管理中不良资产的控制问题，形成了资
产负债业务精细化管理的框架和方法体系。同时，结合中间业务发展战略，应用
博弈论的方法和原理解释了中间业务的本质内涵，分析了委托代理关系的利益基
础，提出了银行谈判与服务收费定价的技巧，应用贝叶斯决策理论与方法解决了
中间业务融智型产品的定价问题，并以银保合作为切入点论证了商业银行混业经
营的前景，提出了中间业务精细化管理的思路和措施。
关键词:商业银行经济资本配置约束战略转移管理精细化