我国商业银行消费信贷风险管理研究.doc
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我国商业银行消费信贷风险管理研究,本文包含毕业任务书、共计40页3.25万余字摘要现代商业银行的核心能力是风险管理能力，是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的命运。然而，商业银行消费信贷风险管理研究尚处于探索阶段，尤其是我国银行商业化改革和消费信贷业务发展的时间还不长，在这方面的研究更为薄弱。通过对信贷风险管理理论和方法的研究，结合我国商业银行消费信贷...
内容介绍
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本文包含毕业任务书、共计40页3.25万余字
摘 要
现代商业银行的核心能力是风险管理能力，是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的命运。然而，商业银行消费信贷风险管理研究尚处于探索阶段，尤其是我国银行商业化改革和消费信贷业务发展的时间还不长，在这方面的研究更为薄弱。通过对信贷风险管理理论和方法的研究，结合我国商业银行消费信贷风险管理现状的调查，对我国商业银行消费信贷的现状、风险表现、风险管理等进行了综合分析，力求找出我国商业银行消费信贷风险管理的薄弱环节，进而有针对性地采取措施，对商业银行消费信贷风险管理提出具体的建设建议。
关键词: 商业银行；消费信贷；风险管理
Abstract
The core competitive capability of modern commercial bank is risk management. With the increasing proportion of the consumer credit in the whole loan business, the risk becomes more and more serious. However, the commercial banks on consumer credit risk management is still in the exploratory stage, in particular the reform of China commercial banks and consumer credit business development time is not long in this kind of research is more weak. Through the credit risking of management and methods of research. China commercial banks with consumer credit risk management in the survey, China of commercial banks on the status of consumer credit and risk performance, risk management conducted a comprehensive analysis of China commercial banks to identify consumer Credit risk management of the weak links in a targeted manner to take further measures, the Commercial Bank of consumer credit risk management put forward specific proposals the building.
Keywords: Commercial bank；Consumer credit；Risk management
目 录
摘 要 I
Abstract II
1 绪 论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的和意义 1
1.2.1 研究的目的 1
1.2.2 研究的意义 2
1.3 国内外研究现状 2
1.3.1 国外研究现状 2
1.3.2 国内研究现状 3
1.4 研究内容方法 3
1.4.1 研究内容 3
1.4.2 研究方法 4
2 理论基础 5
2.1 消费信贷的概念、特征及分类 5
2.1.1 消费信贷的概念 5
2.1.2 消费信贷的特征 5
2.1.3 消费信贷的分类 6
2.2 消费信贷风险概念及特征 6
2.2.1 消费信贷风险概念 6
2.2.2 消费信贷风险特征 7
2.3 消费信贷风险管理 7
2.3.1 风险管理系统 7
2.3.2 风险管理的一般程序 8
2.4 相关理论 8
2.4.1 量化风险理论 8
2.4.2 信用风险理论 8
2.4.3 利率风险理论 9
3 商业银行消费信贷风险分析 10
3.1 消费信贷风险分析 10
3.1.1 来自客户方面的风险 10
3.1.2 商业银行自身因素造成的风险 10
3.1.3 宏观环境方面的风险 11
3.2 消费信贷风险对商业银行的危害 11
3.2.1 减少商业银行的利息收人 11
3.2.2 降低商业银行资产的流动性 12
3.2.3 导致商业银行呆坏账严重 12
3.3 我国商业银行消费信贷风险的表现 12
4 我国商业银行消费信贷风险管理的现状和问题 14
4.1 我国商业银行消费信贷风险管理的现状 14
4.2 我国商业银行消费信贷风险管理的问题 14
4.2.1 消费信贷风险量化管理落后 15
4.2.2 消费信贷风险控制手段单一 15
4.2.3 消费信贷风险处理机制不健全 16
4.2.4 缺乏统一的消费信贷风险管理文化和理念 16
5 建立我国商业银行消费信贷风险管理体系 18
5.1 完善商业银行消费信贷风险管理组织建设 18
5.2 我国商业银行消费信贷风险管理模式的构建 18
5.2.1 强化商业银行内部管理机制 19
5.2.2 与相关机构合作，创新风险控制机制 19
5.2.3 及时清收不良贷款，完善风险处理机制 20
5.2.4 打造先进的消费信贷风险管理文化 20
结 论 22
参考文献 23
致 谢 24
附 录1 25
附 录2 28
1 绪 论
1.1 研究背景
商业银行是经营货币的特殊企业，由于银行信贷经营对象(货币)和经营方式(信用)的特殊性，其经营具有高风险性[1].因此，现代银行经营管理的核心内容就是风险管理。事实上，西方商业银行几百年的发展历史也就是一部在发展中规避风险的银行史[2]。同其他银行业务一样，消费信贷也面临着一系列风险，而商业银行消费信贷风险管理研究尚处于探索阶段。因此，在消费信贷业务发展还不成熟的中国，如何提高消费信贷风险防范能力及加强消费信贷风险管理是我国银行界和理论界所必须关注的重要问题。
我国商业银行都是从计划经济时期的国有银行脱胎而来的，对于信贷风险的真正体会也就是近几年的事情。在信贷风险管理方面还比较落后，缺乏对信贷风险理论的研究，也缺乏信贷风险管理的实践经验。因此，加强我国商业银行消费信贷管理风险研究，进一步完善消费信贷风险管理体系并使之有效运行己成为当务之急。
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参考文献
1 陈浪南.商业银行经营管理[M].北京：中国金融出版社.2001,18~19
2 唐纳德•R•费雷泽，本顿•E•冈普，詹姆斯•W•克拉里.商业银行业务一对风险的管理[M].北京：中国金融出版社.2002,31~40
3 李晓安，阮俊杰.信贷申办指南[M].北京：北京大学出版社.2004,36~37
4 富宏伟.国内商业银行消费信贷风险管理研究[D].浙江:浙江大学.2003
5 Daniel Rosch，Harald Scheule Modeling systematic consumer credit risk: Basel Ⅱand reality[J].The RMA Journal.2004,(1):66~71
6 李小西，何德旭.21世纪中国银行业的风险与防范[M].广州:广东经济出版社.1999,5~8
7 陈晓静，中国消费信贷研究[D].上海:复旦大学.2004
8 章彰，商业银行信用风险管理[M].北京:中国人民大学出版社.2002,12~13
9 钟波，肖智，刘朝林.基于LS-SVM的信用评价方法[J].统计研究.2005,(11):29~31
10 张婷，建立“主银行”式的消费信贷模式构想[J].财经科学.2004,(3):27~31
11 贾波，谢佳永.银行消费信用理论与实务[M].重庆:西南财经大学出版社.2002,1
12 倪蓓贤，屠梅曾.中外住房抵押贷款保险比较及借鉴[J].安徽农业科学.2005,(8):56~57
13 Dan Meder. The Truth behind the Magic: The Secrets of Using Consumer and Commercial Credit Information in Targeting Small Business Risk [J].Business Credit.2005,(6):44~45
14 于璐，詹曹.消费信贷运作指南[M].成都：四川大学出版社.2000,15~18
15 R.G.Bhatnagar．risk Management by commercial Banks[M]．India：2000, 45~49
摘 要
现代商业银行的核心能力是风险管理能力，是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的命运。然而，商业银行消费信贷风险管理研究尚处于探索阶段，尤其是我国银行商业化改革和消费信贷业务发展的时间还不长，在这方面的研究更为薄弱。通过对信贷风险管理理论和方法的研究，结合我国商业银行消费信贷风险管理现状的调查，对我国商业银行消费信贷的现状、风险表现、风险管理等进行了综合分析，力求找出我国商业银行消费信贷风险管理的薄弱环节，进而有针对性地采取措施，对商业银行消费信贷风险管理提出具体的建设建议。
关键词: 商业银行；消费信贷；风险管理
Abstract
The core competitive capability of modern commercial bank is risk management. With the increasing proportion of the consumer credit in the whole loan business, the risk becomes more and more serious. However, the commercial banks on consumer credit risk management is still in the exploratory stage, in particular the reform of China commercial banks and consumer credit business development time is not long in this kind of research is more weak. Through the credit risking of management and methods of research. China commercial banks with consumer credit risk management in the survey, China of commercial banks on the status of consumer credit and risk performance, risk management conducted a comprehensive analysis of China commercial banks to identify consumer Credit risk management of the weak links in a targeted manner to take further measures, the Commercial Bank of consumer credit risk management put forward specific proposals the building.
Keywords: Commercial bank；Consumer credit；Risk management
目 录
摘 要 I
Abstract II
1 绪 论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的和意义 1
1.2.1 研究的目的 1
1.2.2 研究的意义 2
1.3 国内外研究现状 2
1.3.1 国外研究现状 2
1.3.2 国内研究现状 3
1.4 研究内容方法 3
1.4.1 研究内容 3
1.4.2 研究方法 4
2 理论基础 5
2.1 消费信贷的概念、特征及分类 5
2.1.1 消费信贷的概念 5
2.1.2 消费信贷的特征 5
2.1.3 消费信贷的分类 6
2.2 消费信贷风险概念及特征 6
2.2.1 消费信贷风险概念 6
2.2.2 消费信贷风险特征 7
2.3 消费信贷风险管理 7
2.3.1 风险管理系统 7
2.3.2 风险管理的一般程序 8
2.4 相关理论 8
2.4.1 量化风险理论 8
2.4.2 信用风险理论 8
2.4.3 利率风险理论 9
3 商业银行消费信贷风险分析 10
3.1 消费信贷风险分析 10
3.1.1 来自客户方面的风险 10
3.1.2 商业银行自身因素造成的风险 10
3.1.3 宏观环境方面的风险 11
3.2 消费信贷风险对商业银行的危害 11
3.2.1 减少商业银行的利息收人 11
3.2.2 降低商业银行资产的流动性 12
3.2.3 导致商业银行呆坏账严重 12
3.3 我国商业银行消费信贷风险的表现 12
4 我国商业银行消费信贷风险管理的现状和问题 14
4.1 我国商业银行消费信贷风险管理的现状 14
4.2 我国商业银行消费信贷风险管理的问题 14
4.2.1 消费信贷风险量化管理落后 15
4.2.2 消费信贷风险控制手段单一 15
4.2.3 消费信贷风险处理机制不健全 16
4.2.4 缺乏统一的消费信贷风险管理文化和理念 16
5 建立我国商业银行消费信贷风险管理体系 18
5.1 完善商业银行消费信贷风险管理组织建设 18
5.2 我国商业银行消费信贷风险管理模式的构建 18
5.2.1 强化商业银行内部管理机制 19
5.2.2 与相关机构合作，创新风险控制机制 19
5.2.3 及时清收不良贷款，完善风险处理机制 20
5.2.4 打造先进的消费信贷风险管理文化 20
结 论 22
参考文献 23
致 谢 24
附 录1 25
附 录2 28
1 绪 论
1.1 研究背景
商业银行是经营货币的特殊企业，由于银行信贷经营对象(货币)和经营方式(信用)的特殊性，其经营具有高风险性[1].因此，现代银行经营管理的核心内容就是风险管理。事实上，西方商业银行几百年的发展历史也就是一部在发展中规避风险的银行史[2]。同其他银行业务一样，消费信贷也面临着一系列风险，而商业银行消费信贷风险管理研究尚处于探索阶段。因此，在消费信贷业务发展还不成熟的中国，如何提高消费信贷风险防范能力及加强消费信贷风险管理是我国银行界和理论界所必须关注的重要问题。
我国商业银行都是从计划经济时期的国有银行脱胎而来的，对于信贷风险的真正体会也就是近几年的事情。在信贷风险管理方面还比较落后，缺乏对信贷风险理论的研究，也缺乏信贷风险管理的实践经验。因此，加强我国商业银行消费信贷管理风险研究，进一步完善消费信贷风险管理体系并使之有效运行己成为当务之急。
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参考文献
1 陈浪南.商业银行经营管理[M].北京：中国金融出版社.2001,18~19
2 唐纳德•R•费雷泽，本顿•E•冈普，詹姆斯•W•克拉里.商业银行业务一对风险的管理[M].北京：中国金融出版社.2002,31~40
3 李晓安，阮俊杰.信贷申办指南[M].北京：北京大学出版社.2004,36~37
4 富宏伟.国内商业银行消费信贷风险管理研究[D].浙江:浙江大学.2003
5 Daniel Rosch，Harald Scheule Modeling systematic consumer credit risk: Basel Ⅱand reality[J].The RMA Journal.2004,(1):66~71
6 李小西，何德旭.21世纪中国银行业的风险与防范[M].广州:广东经济出版社.1999,5~8
7 陈晓静，中国消费信贷研究[D].上海:复旦大学.2004
8 章彰，商业银行信用风险管理[M].北京:中国人民大学出版社.2002,12~13
9 钟波，肖智，刘朝林.基于LS-SVM的信用评价方法[J].统计研究.2005,(11):29~31
10 张婷，建立“主银行”式的消费信贷模式构想[J].财经科学.2004,(3):27~31
11 贾波，谢佳永.银行消费信用理论与实务[M].重庆:西南财经大学出版社.2002,1
12 倪蓓贤，屠梅曾.中外住房抵押贷款保险比较及借鉴[J].安徽农业科学.2005,(8):56~57
13 Dan Meder. The Truth behind the Magic: The Secrets of Using Consumer and Commercial Credit Information in Targeting Small Business Risk [J].Business Credit.2005,(6):44~45
14 于璐，詹曹.消费信贷运作指南[M].成都：四川大学出版社.2000,15~18
15 R.G.Bhatnagar．risk Management by commercial Banks[M]．India：2000, 45~49
