基于arch类模型的我国沪市股指波动性研究.doc
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基于arch类模型的我国沪市股指波动性研究,基于arch类模型的我国沪市股指波动性研究摘要：金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域，自回归条件异方差模型（arch模型）及其扩展模型经常用在金融时间序列分析中。本文以沪市综合指数为研究对象，分别运用arch模型、garch和tarch模型进行初步研究，分析我国沪市股价波动的动态特征，结...
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基于ARCH类模型的我国沪市股指波动性研究
摘要：金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域，自回归条件异方差模型（ARCH模型）及其扩展模型经常用在金融时间序列分析中。本文以沪市综合指数为研究对象，分别运用ARCH模型、GARCH和TARCH模型进行初步研究，分析我国沪市股价波动的动态特征，结果表明GARCH和TARCH模型对我国沪市都有较好的拟合效果。
关键词：ARCH模型；GARCH模型；TARCH模型；沪市波动性
摘要：金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。在计量经济学领域，自回归条件异方差模型（ARCH模型）及其扩展模型经常用在金融时间序列分析中。本文以沪市综合指数为研究对象，分别运用ARCH模型、GARCH和TARCH模型进行初步研究，分析我国沪市股价波动的动态特征，结果表明GARCH和TARCH模型对我国沪市都有较好的拟合效果。
关键词：ARCH模型；GARCH模型；TARCH模型；沪市波动性
