商业银行贷记卡业务中的逆向选择与防范.doc
约27页DOC格式手机打开展开
商业银行贷记卡业务中的逆向选择与防范,共27页 16400字摘要贷记卡市场具有信息不对称的特征，是逆向选择产生的主要原因。本文运用信息经济学相关原理，采用农行柳南支行内部数据进行微观实证分析，发现影响贷记卡信用额度的两类主要因素，在信息不对称的情况下，这些影响因素极易造成贷记卡业务的逆向选择。最后针对贷记卡业务的逆向选择提出了几点政策建议。本文分为五个部分...
内容介绍
此文档由会员 渭水亭榭 发布
共27页 16400字
摘 要
贷记卡市场具有信息不对称的特征，是逆向选择产生的主要原因。本文运用信息经济学相关原理，采用农行柳南支行内部数据进行微观实证分析，发现影响贷记卡信用额度的两类主要因素，在信息不对称的情况下，这些影响因素极易造成贷记卡业务的逆向选择。最后针对贷记卡业务的逆向选择提出了几点政策建议。
本文分为五个部分。第一部分简述逆向选择的相关理论，第二部分简述商业银行贷记卡业务中的逆向选择及其成因。这两部分是后面逆向选择实证分析的理论基础。第三部分是本文的重点内容，主要对农行柳南支行贷记卡业务中的逆向选择进行实证分析并得出相关结论。最后一部分则针对第三部分得出的结论对农行柳南支行的贷记卡业务提出几点政策建议。
关键词：贷记卡；信息不完全；逆向选择；实证分析
ABSTRACT
The credit card market has the characteristics of information asymmetry which is the main reason of adverse selection.This paper applies the information economics theories,use internal data from Liunan branch of Agricultural Bank of China to Micro-empirical analysis. The empirical results show that there are two main types of factors affect the credit limit of credit card business.In the case of information asymmetric,these factors can easily result in adverse selection of credit card business. And finally this paper put forward some suggestions for adverse selection business.
This paper is divided into five parts.The first part summarizes the related theories of adverse selection.The second pard,this paper describles the adverse selection and its resons in the commercial bank credit card business. These two parts are the theoretical basis of the adverse selection of empirical analysis following. The third part is the focus of this paper.It makes empirical analysis and draws relevant conclusions on the adverse selection of Liunan branch of Agricultural Bank of China credit card business .The last part, put forward some suggestions based on the conclusions of part three for Liunan branch credit card business.
KEY WORDS:credit card; information asymmetric ;adverse selection; empirical analysis
目 录
前言…………………………………………………………………………………………1
一、逆向选择相关理论概述………………………………………………………………2
（一）逆向选择的定义………………………………………………………………2
（二）逆向选择的理论简述…………………………………………………………2
二、商业银行贷记卡业务中的逆向选择及其成因………………………………………4
（一）商业银行贷记卡业务中的逆向选择…………………………………………4
1.信用额度错配…………………………………………………………………4
2.贷记卡利率粘性………………………………………………………………4
3.授信条件过高…………………………………………………………………5
（二）贷记卡业务中逆向选择的成因………………………………………………5
1.发卡行与贷记卡申请人之间的信息不对称…………………………………5
2.贷记卡监管机构与经营机构存在信息不对称………………………………6
三、农行柳南支行贷记卡业务中逆向选择问题的实证分析……………………………7
（一）指标选取与计量模型的设定…………………………………………………7
1.目标变量………………………………………………………………………7
2.主要解释变量…………………………………………………………………7
3.其他控制变量…………………………………………………………………8
（二）数据来源及构成………………………………………………………………10
1.数据来源………………………………………………………………………10
2.数据构成及统计结果…………………………………………………………10
（三）变量检验………………………………………………………………………12
（四）实证分析结果…………………………………………………………………13
（五）实证分析结论…………………………………………………………………14
1.收入波动的影响………………………………………………………………14
2.住房贷款的影响………………………………………………………………14
3.持卡人活卡数量的影响………………………………………………………14
4.学历的影响……………………………………………………………………15
四、相关政策建议…………………………………………………………………………16
（一）完善中国人民银行征信系统…………………………………………………16
（二）运用第三方机构、计算机系统的逻辑性查询客户资料……………………16
（三）利用信用评估风险模型评估客户风险………………………………………16
（四）采取多种措施跟踪客户相关信息变化………………………………………17
（五）加强贷记卡业务监管机构与经营机构的信息沟通…………………………17
结束语………………………………………………………………………………………18
致谢…………………………………………………………………………………………19
参考文献……………………………………………………………………………………20
附录A……………………………………………………………………………………………………22
参考文献
[1]丁一.我国信用卡市场定价理论与实证研究[D].上海：华东师范大学,2011年.
[2]戴国强、吴许均.价格粘性理论在银行金融市场中的应用[J].经济学动态.2005(6).P107-P111.
[3]戴..
摘 要
贷记卡市场具有信息不对称的特征，是逆向选择产生的主要原因。本文运用信息经济学相关原理，采用农行柳南支行内部数据进行微观实证分析，发现影响贷记卡信用额度的两类主要因素，在信息不对称的情况下，这些影响因素极易造成贷记卡业务的逆向选择。最后针对贷记卡业务的逆向选择提出了几点政策建议。
本文分为五个部分。第一部分简述逆向选择的相关理论，第二部分简述商业银行贷记卡业务中的逆向选择及其成因。这两部分是后面逆向选择实证分析的理论基础。第三部分是本文的重点内容，主要对农行柳南支行贷记卡业务中的逆向选择进行实证分析并得出相关结论。最后一部分则针对第三部分得出的结论对农行柳南支行的贷记卡业务提出几点政策建议。
关键词：贷记卡；信息不完全；逆向选择；实证分析
ABSTRACT
The credit card market has the characteristics of information asymmetry which is the main reason of adverse selection.This paper applies the information economics theories,use internal data from Liunan branch of Agricultural Bank of China to Micro-empirical analysis. The empirical results show that there are two main types of factors affect the credit limit of credit card business.In the case of information asymmetric,these factors can easily result in adverse selection of credit card business. And finally this paper put forward some suggestions for adverse selection business.
This paper is divided into five parts.The first part summarizes the related theories of adverse selection.The second pard,this paper describles the adverse selection and its resons in the commercial bank credit card business. These two parts are the theoretical basis of the adverse selection of empirical analysis following. The third part is the focus of this paper.It makes empirical analysis and draws relevant conclusions on the adverse selection of Liunan branch of Agricultural Bank of China credit card business .The last part, put forward some suggestions based on the conclusions of part three for Liunan branch credit card business.
KEY WORDS:credit card; information asymmetric ;adverse selection; empirical analysis
目 录
前言…………………………………………………………………………………………1
一、逆向选择相关理论概述………………………………………………………………2
（一）逆向选择的定义………………………………………………………………2
（二）逆向选择的理论简述…………………………………………………………2
二、商业银行贷记卡业务中的逆向选择及其成因………………………………………4
（一）商业银行贷记卡业务中的逆向选择…………………………………………4
1.信用额度错配…………………………………………………………………4
2.贷记卡利率粘性………………………………………………………………4
3.授信条件过高…………………………………………………………………5
（二）贷记卡业务中逆向选择的成因………………………………………………5
1.发卡行与贷记卡申请人之间的信息不对称…………………………………5
2.贷记卡监管机构与经营机构存在信息不对称………………………………6
三、农行柳南支行贷记卡业务中逆向选择问题的实证分析……………………………7
（一）指标选取与计量模型的设定…………………………………………………7
1.目标变量………………………………………………………………………7
2.主要解释变量…………………………………………………………………7
3.其他控制变量…………………………………………………………………8
（二）数据来源及构成………………………………………………………………10
1.数据来源………………………………………………………………………10
2.数据构成及统计结果…………………………………………………………10
（三）变量检验………………………………………………………………………12
（四）实证分析结果…………………………………………………………………13
（五）实证分析结论…………………………………………………………………14
1.收入波动的影响………………………………………………………………14
2.住房贷款的影响………………………………………………………………14
3.持卡人活卡数量的影响………………………………………………………14
4.学历的影响……………………………………………………………………15
四、相关政策建议…………………………………………………………………………16
（一）完善中国人民银行征信系统…………………………………………………16
（二）运用第三方机构、计算机系统的逻辑性查询客户资料……………………16
（三）利用信用评估风险模型评估客户风险………………………………………16
（四）采取多种措施跟踪客户相关信息变化………………………………………17
（五）加强贷记卡业务监管机构与经营机构的信息沟通…………………………17
结束语………………………………………………………………………………………18
致谢…………………………………………………………………………………………19
参考文献……………………………………………………………………………………20
附录A……………………………………………………………………………………………………22
参考文献
[1]丁一.我国信用卡市场定价理论与实证研究[D].上海：华东师范大学,2011年.
[2]戴国强、吴许均.价格粘性理论在银行金融市场中的应用[J].经济学动态.2005(6).P107-P111.
[3]戴..
