再保险最优分配中的数学模型.doc
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再保险最优分配中的数学模型,页数 9 字数2188摘要：本文将讨论保险公司的最优再保险策略，其中风险由复合泊松过程描述。并在borch再保险市场模型基础上讨论任何一种风险在再保险市场上进行交易时，市场上总的风险达到最优分配的定义及充要条件。目录引 言：3一、再保险最优分配的定义4二、再保险最优分配的充分条件5三、再保险最...
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再保险最优分配中的数学模型
页数 9 字数2188
摘要：本文将讨论保险公司的最优再保险策略，其中风险由复合泊松过程描述。并在Borch再保险市场模型基础上讨论任何一种风险在再保险市场上进行交易时，市场上总的风险达到最优分配的定义及充要条件。
目录
引 言： 3
一、再保险最优分配的定义 4
二、再保险最优分配的充分条件 5
三、再保险最优分配的必要条件 7
参 考 文 献 9
参 考 文 献
[1] MacNeill, B., and G.J.Vmphrey, Actuarial Science, D. Reidel Publishing Company, 1987, 53- 61.
[2] Borch, K., Economics of Insurance, North-Hollomd Elsevier Science Publishers B. V. , 1990.
[3] Jaquette, S. C. , Utility Criteria for Markov decision processes, Management Science, 23∶1 (1976).
页数 9 字数2188
摘要：本文将讨论保险公司的最优再保险策略，其中风险由复合泊松过程描述。并在Borch再保险市场模型基础上讨论任何一种风险在再保险市场上进行交易时，市场上总的风险达到最优分配的定义及充要条件。
目录
引 言： 3
一、再保险最优分配的定义 4
二、再保险最优分配的充分条件 5
三、再保险最优分配的必要条件 7
参 考 文 献 9
参 考 文 献
[1] MacNeill, B., and G.J.Vmphrey, Actuarial Science, D. Reidel Publishing Company, 1987, 53- 61.
[2] Borch, K., Economics of Insurance, North-Hollomd Elsevier Science Publishers B. V. , 1990.
[3] Jaquette, S. C. , Utility Criteria for Markov decision processes, Management Science, 23∶1 (1976).
