关于现金管理论文文献的外文翻译------多层面现金管理系统的最优脉冲控制与广义费用函数.doc
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关于现金管理论文文献的外文翻译------多层面现金管理系统的最优脉冲控制与广义费用函数,abstractwe consider the optimal control of a multidimensional cash management system where the cash balances fluctuate as a homogeneous diffusion process....
内容介绍
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Abstract
We consider the optimal control of a multidimensional cash management system where the cash balances fluctuate as a homogeneous diffusion process. We formulate the model as an impulse control problem on an unbounded domain with unbounded cost functions. Under general assumptions we characterize the value function as a weak solution ofa quasi-variational inequality in a weighted Sobolev space and we show the existence of an optimal policy. Moreover we prove the local uniform convergence of a finite element scheme to compute numerically the value function and the optimal cost. We compute the solution of the model in two-dimensions with linear and distance cost functions, showing what are the shapes of the optimal policies in these two simple cases. Finally our third numerical experiment computes the solution in the realistic case of the cash concentration of two bank accounts made by a centralized treasury.
Introduction
摘要
我们认为，一个多层面的现金管理系统的最优控制在于其中现金余额波动均匀并且平衡扩散的状态。我们制定的成本函数是用来解决无界域脉冲控制问题的模型。在一般假设情况下，我们认为作为一个弱解OFA的准变分不等式的加权索伯列夫空间的价值功能与我们展示的最优策略是一个很大的特点。此外，我们证明了有限元方法计算数值的价值功能理论与成本的最佳局部一致收敛。我们还计算了在两线性尺寸和距离成本函数模型的解，显示了在这两个简单的情况下，最优政策的表现形态形状。最后，我们的第三个数值试验计算制定出实际案例解决方案其中包括了中的两个银行账户的现金国库集中浓度。
导言
在本文中，我们提出了一个通用的方法用来解决多层面的现金管理问题。我们的解决方案是使交易成本和持有/惩罚陈本为线性函数。此外，该现货库存动态可能是相关的，他们可以在依赖系统的状态下漂移和扩散。这些一般的假设在实际应用处理中非常重要。利用Bensoussan and Lions的功能分析技术，我们已经发现，始终存在对于我们现金管理系统的多维最优策略。此外，为了计算出解决方案，至今我们已经证明了一个数值格式
We consider the optimal control of a multidimensional cash management system where the cash balances fluctuate as a homogeneous diffusion process. We formulate the model as an impulse control problem on an unbounded domain with unbounded cost functions. Under general assumptions we characterize the value function as a weak solution ofa quasi-variational inequality in a weighted Sobolev space and we show the existence of an optimal policy. Moreover we prove the local uniform convergence of a finite element scheme to compute numerically the value function and the optimal cost. We compute the solution of the model in two-dimensions with linear and distance cost functions, showing what are the shapes of the optimal policies in these two simple cases. Finally our third numerical experiment computes the solution in the realistic case of the cash concentration of two bank accounts made by a centralized treasury.
Introduction
摘要
我们认为，一个多层面的现金管理系统的最优控制在于其中现金余额波动均匀并且平衡扩散的状态。我们制定的成本函数是用来解决无界域脉冲控制问题的模型。在一般假设情况下，我们认为作为一个弱解OFA的准变分不等式的加权索伯列夫空间的价值功能与我们展示的最优策略是一个很大的特点。此外，我们证明了有限元方法计算数值的价值功能理论与成本的最佳局部一致收敛。我们还计算了在两线性尺寸和距离成本函数模型的解，显示了在这两个简单的情况下，最优政策的表现形态形状。最后，我们的第三个数值试验计算制定出实际案例解决方案其中包括了中的两个银行账户的现金国库集中浓度。
导言
在本文中，我们提出了一个通用的方法用来解决多层面的现金管理问题。我们的解决方案是使交易成本和持有/惩罚陈本为线性函数。此外，该现货库存动态可能是相关的，他们可以在依赖系统的状态下漂移和扩散。这些一般的假设在实际应用处理中非常重要。利用Bensoussan and Lions的功能分析技术，我们已经发现，始终存在对于我们现金管理系统的多维最优策略。此外，为了计算出解决方案，至今我们已经证明了一个数值格式
