基于成交量标度的股价动力学分析.doc
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基于成交量标度的股价动力学分析,页数8字数5191摘要 传统的基于时间标度的股价动力学分析方法缺乏考虑成交量的重要作用，本文在股价调整的成交量进程时间假设下，提出方法。通过对上证综合指数的实证研究，结果表明方法的可行性和有效性。关键词成交量标度,成交量进程时间假...
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基于成交量标度的股价动力学分析
页数 8 字数 5191
摘要
传统的基于时间标度的股价动力学分析方法缺乏考虑成交量的重要作用，本文在股价调整的成交量进程时间假设下，提出基于成交量标度的股价动力学分析方法。通过对上证综合指数的实证研究，结果表明基于成交量标度的股价动力学分析方法的可行性和有效性。
关键词 成交量标度,成交量进程时间假设,股价
参考文献
1 Stock James H. Measuring business cycle time[J]. Journal of political economy, 1987, 95: 1240-1261
2 Andersen. Return volatility and trading volume: an information flow interpretation of stochastic volatility[J]. The Journal of Finance, 1996, 51: 169-204
3 Clark P. A subordinated stochastic process model of cotton futures prices. 1973, Ph.D. Dissertation, Harvard University
4 Schwert G. William. Stock volatility and the crash of ’87[J]. The review of financial studies, 1990, 3:.77-102
5 Karpoff, Jonathan M. The relation between price changes and trading volume: A survey[J]. Journal of financial and quantitative analysis, 1987, 22: 109-126
页数 8 字数 5191
摘要
传统的基于时间标度的股价动力学分析方法缺乏考虑成交量的重要作用，本文在股价调整的成交量进程时间假设下，提出基于成交量标度的股价动力学分析方法。通过对上证综合指数的实证研究，结果表明基于成交量标度的股价动力学分析方法的可行性和有效性。
关键词 成交量标度,成交量进程时间假设,股价
参考文献
1 Stock James H. Measuring business cycle time[J]. Journal of political economy, 1987, 95: 1240-1261
2 Andersen. Return volatility and trading volume: an information flow interpretation of stochastic volatility[J]. The Journal of Finance, 1996, 51: 169-204
3 Clark P. A subordinated stochastic process model of cotton futures prices. 1973, Ph.D. Dissertation, Harvard University
4 Schwert G. William. Stock volatility and the crash of ’87[J]. The review of financial studies, 1990, 3:.77-102
5 Karpoff, Jonathan M. The relation between price changes and trading volume: A survey[J]. Journal of financial and quantitative analysis, 1987, 22: 109-126
