研究商业银行风险导向下的资本管理.doc
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研究商业银行风险导向下的资本管理,全文2.1万27页摘要 银行资本为商业银行提供了永久性的资金来源，是商业银行存在的前提和发展的基础。经济资本概念的提出和应用不断推动着资本管理和风险管理的整体统一，确立了资本管理在银行管理系统中的核心地位。银行资本管理的目的是为了有效地防范和化解金融风险。如果银行忽略了资本管理，那么由此产生的危机会造成银行和企业的亏损...
内容介绍
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全文2.1万 27页
摘 要
银行资本为商业银行提供了永久性的资金来源，是商业银行存在的前提和发展的基础。经济资本概念的提出和应用不断推动着资本管理和风险管理的整体统一，确立了资本管理在银行管理系统中的核心地位。银行资本管理的目的是为了有效地防范和化解金融风险。如果银行忽略了资本管理，那么由此产生的危机会造成银行和企业的亏损乃至倒闭，进而引发一系列的社会动荡。商业银行资本管理分为资本的外部管理和内部管理。资本的外部管理是指监管者对资本充足率的规定、监督和调节，内部管理则是银行自身基于安全和盈利的需要而对资本实行的管理。以风险为导向的商业银行资本内部管理已经替代了传统的资本管理，成为应用越来越广泛的资本管理方法。本文即是探讨以经济资本为基础的商业银行资本内部管理体系以及我国商业银行应采取的措施。
关键词：新巴塞尔协议 商业银行 经济资本 资本管理
Analysis of Commercial Bank Capital Management under Risk-Oriented
Abstract:
The capital management is a key content of modern commercial bank management. The purpose of the bank capital management is to keep away and dissolve financial risks effectively. If the bank neglects the capital manage, the crisis will cause the loss and even go bankrupt of banks and enterprises, then initiate a series of social turbulence.
Capital management is made up of two major parts：external and internal capital management. External capital management is that the supervisor stipulates, supervises and regulates the capital adequacy. Internal capital management is that banks manage capital on the basis of the need of safety and earning capacity. Internal capital management has already substituted the traditional capital manage, and become more and more extensive capital management procedure. This text is to explore the capital management system based on the economic capital and the measures taken by China's commercial banks．
Key Words：The Basel Capital Accord Commercial Bank Economic Capital Capital Management
目 录
1 导论
1.1 选题背景和研究意义
1.2 研究对象和研究思路
2 商业银行资本管理的理论基础
2.1 银行资本的概念
2.2 银行资本管理的主要内容
2.3 资本管理的目标体系
3 新协议下经济资本的计量
3.1 巴塞尔新资本协议的概述
3.2 各种风险所需经济资本的计量
3.2.1 信用风险计量
3.2.2 市场风险计量
3.2.3 操作风险计量
3.3 银行总体经济资本的测算和应用
3.3.1 我国经济资本管理实践
3.3.2 经济资本的测算
4 商业银行资本配置管理体系
4.1 以经济资本为基础的财务绩效管理
4.1.1 以风险和收益为基础的资本配置方法（RAPM）
4.1.2 商业银行经济资本配置的实践操作－基于RAROC方法
4.2 经济增加值指标EVA
4.3 RAROC模型与EVA模型的联系
5 现阶段我国商业银行资本管理体系的构建
5.1 我国商业银行资本管理的现状
5.1.1 国有商业银行资本管理实施现状
5.1.2 股份制银行资本管理实施现状
5.1.3 我国银行资本管理实施问题
5.2 加强国有商业银行资本管理的应对措施
参考文献
参 考 文 献
于立勇，曹凤岐. 2004. 论新巴塞尔资本协议与中国银行资本充足水平. 数量经济技术经济研究,(1)
王旭东. 2004. 新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理. 金融论坛,(2)
卢鸿. 2000. 我国商业银行资本充足比率的探讨. 经济评论,(6):88一91
孙巍. 2005. 我国商业银行经济资本度量的模型选择. 上海金融,(8)
江曙霞. 1994. 银行监督管理与资本充足性管制. 中国:中国发展出版社
赵胜来. 2005. 经济资本配置与商业银行价值管理. 上海金融,(8)
单增健. 2005. 用经济资本理念提升商业银行经营管理水平. 金融理论与实践,(6)
沈沛龙，任若恩. 2001. 新的资本充足率框架与我国商业银行风险管理. 金融研究,(2)
摘 要
银行资本为商业银行提供了永久性的资金来源，是商业银行存在的前提和发展的基础。经济资本概念的提出和应用不断推动着资本管理和风险管理的整体统一，确立了资本管理在银行管理系统中的核心地位。银行资本管理的目的是为了有效地防范和化解金融风险。如果银行忽略了资本管理，那么由此产生的危机会造成银行和企业的亏损乃至倒闭，进而引发一系列的社会动荡。商业银行资本管理分为资本的外部管理和内部管理。资本的外部管理是指监管者对资本充足率的规定、监督和调节，内部管理则是银行自身基于安全和盈利的需要而对资本实行的管理。以风险为导向的商业银行资本内部管理已经替代了传统的资本管理，成为应用越来越广泛的资本管理方法。本文即是探讨以经济资本为基础的商业银行资本内部管理体系以及我国商业银行应采取的措施。
关键词：新巴塞尔协议 商业银行 经济资本 资本管理
Analysis of Commercial Bank Capital Management under Risk-Oriented
Abstract:
The capital management is a key content of modern commercial bank management. The purpose of the bank capital management is to keep away and dissolve financial risks effectively. If the bank neglects the capital manage, the crisis will cause the loss and even go bankrupt of banks and enterprises, then initiate a series of social turbulence.
Capital management is made up of two major parts：external and internal capital management. External capital management is that the supervisor stipulates, supervises and regulates the capital adequacy. Internal capital management is that banks manage capital on the basis of the need of safety and earning capacity. Internal capital management has already substituted the traditional capital manage, and become more and more extensive capital management procedure. This text is to explore the capital management system based on the economic capital and the measures taken by China's commercial banks．
Key Words：The Basel Capital Accord Commercial Bank Economic Capital Capital Management
目 录
1 导论
1.1 选题背景和研究意义
1.2 研究对象和研究思路
2 商业银行资本管理的理论基础
2.1 银行资本的概念
2.2 银行资本管理的主要内容
2.3 资本管理的目标体系
3 新协议下经济资本的计量
3.1 巴塞尔新资本协议的概述
3.2 各种风险所需经济资本的计量
3.2.1 信用风险计量
3.2.2 市场风险计量
3.2.3 操作风险计量
3.3 银行总体经济资本的测算和应用
3.3.1 我国经济资本管理实践
3.3.2 经济资本的测算
4 商业银行资本配置管理体系
4.1 以经济资本为基础的财务绩效管理
4.1.1 以风险和收益为基础的资本配置方法（RAPM）
4.1.2 商业银行经济资本配置的实践操作－基于RAROC方法
4.2 经济增加值指标EVA
4.3 RAROC模型与EVA模型的联系
5 现阶段我国商业银行资本管理体系的构建
5.1 我国商业银行资本管理的现状
5.1.1 国有商业银行资本管理实施现状
5.1.2 股份制银行资本管理实施现状
5.1.3 我国银行资本管理实施问题
5.2 加强国有商业银行资本管理的应对措施
参考文献
参 考 文 献
于立勇，曹凤岐. 2004. 论新巴塞尔资本协议与中国银行资本充足水平. 数量经济技术经济研究,(1)
王旭东. 2004. 新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理. 金融论坛,(2)
卢鸿. 2000. 我国商业银行资本充足比率的探讨. 经济评论,(6):88一91
孙巍. 2005. 我国商业银行经济资本度量的模型选择. 上海金融,(8)
江曙霞. 1994. 银行监督管理与资本充足性管制. 中国:中国发展出版社
赵胜来. 2005. 经济资本配置与商业银行价值管理. 上海金融,(8)
单增健. 2005. 用经济资本理念提升商业银行经营管理水平. 金融理论与实践,(6)
沈沛龙，任若恩. 2001. 新的资本充足率框架与我国商业银行风险管理. 金融研究,(2)
