西方商业银行贷款信用风险管理模型.doc

西方商业银行贷款信用风险管理模型

①页数 15

②字数 9,310

③ 摘要
商业银行贷款的风险主要包括信用风险和市场风险两大类，其中，信用风险是指由于客户不能按期足额偿还贷款本息而给银行带来损失的可能性，而市场风险则是指由于市场利率的变化而给银行带来损失的可能性。由于我国目前的利率仍然受到严格管制，所以在我国商业银行贷款风险管理中，目前所面临的主要任务是对信用风险进行有效管理，防范不良资产的产生，并化解已经形成的不良资产。因此，本文只讨论商业银行贷款过程中信用风险的防范模型。
从目前世界各国商业银行所使用的信用风险管理模型来看，可主要分为两大类，一类是自二十世纪六十年代开始使用、目前仍然占据重要地位的传统模型，一类是二十世纪八十年代末期、九十年代初期开始出现、目前仍然处于雏形阶段的新兴模型。
传统模型主要包括专家管理模型、风险评级模型和风险评分模型三种。而新兴模型是在计算机大量运用、尤其是有关数据的可得性和可用性大幅度提高的情况下出现的几种模型的总称，目前世界各国银行所使用的主要新兴模型有六种，即KMV模型、信用度量术模型、麦肯锡模型、KPMG模型、死亡率模型和瑞士信贷银行模型。


④关键字 信用风险模型 商业银行