居民人均月度收入、消费与价格指数的协整分析.doc

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摘要：消费支出受到收入、价格的共同作用。为了研究城镇居民月度家庭可支配收入、城镇居民月度家庭消费性支出与消费价格总指数三者之间的关系，以江苏省为例，运用计量经济学中平稳性检验、格兰杰因果关系检验、协整检验等方法，对三个变量2003年11月至2006年12月期间的数据进行研究。在此基础上，通过建立城镇居民月度家庭可支配收入、家庭消费性支出与消费价格总指数三个变量的向量误差修正模型，分析了城镇居民家庭月度可支配收入、城镇居民月度家庭消费性支出和消费价格总指数这三者之间的关系。结果表明：城镇居民月度家庭可支配收入、城镇居民月度家庭消费性支出与消费价格总指数这三者存在着长期均衡的关系。

目 录

1 引言 3
2 变量与数据 3
3 理论与方法 4
3.1 平稳性检验的原理 4
3.2 格兰杰因果关系检验的原理 5
3.3 协整关系检验的原理 5
3.4 向量误差修正模型构建的原理 5
4 实证分析 5
4.1 I、P、JC三者的平稳性检验 5
4.2 I、P、JC两两之间的因果关系检验 6
4.3 I、P、JC三者的协整关系检验 7
4.4 VAR滞后阶数的判定 8
4.5 向量误差修正模型构建的结论 9
结论 10
参考文献 11
致谢 12



关键词：平稳性检验，格兰杰因果关系检验，协整分析，向量误差修正模型
参考文献
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