股指期货市场与股票现货市场的相关性研究.doc
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股指期货市场与股票现货市场的相关性研究,15700字原创毕业论文，仅在本站独家提交，大家放心使用目录摘要1abstract2引言3第1章 我国股指期货市场的发展历程41.1 股指期货的概述41.2 我国股指期货发展历程4第2章 我国股指期货市场与股票现货市场价格发现关系研究72.1 价格发现概述72.2 价格发现功能分析...
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股指期货市场与股票现货市场的相关性研究
15700字
原创毕业论文，仅在本站独家提交，大家放心使用
目 录
摘要 1
ABSTRACT 2
引言 3
第1章 我国股指期货市场的发展历程 4
1.1 股指期货的概述 4
1.2 我国股指期货发展历程 4
第2章 我国股指期货市场与股票现货市场价格发现关系研究 7
2.1 价格发现概述 7
2.2 价格发现功能分析 8
2.2.1 价格发现功能旳内涵 8
2.2.2 股指期货价格与股票现货价格关系分析 9
2.2.3 股指期货价格发现理论 9
2.2.4 股指期货价格发现功能机制 10
第3章 我国股指期货市场与股票现货市场流动性关系研究 12
3.1 流动性概述 12
3.2 流动性实证分析 13
3.2.1 运用深度指标分析 13
3.2.2 运用紧度指标分析 14
3.2.3 运用弹性指标分析 16
第4章 我国股指期货市场与股票现货市场波动性关系研究 18
4.1 波动性概述 18
4.2 波动性实证分析 19
4.2.1研究市场选择及数据处理 19
4.2.2 沪深 300 股票现货市场的基本数据特征分析 19
第5章 结论与建议 22
5.1 结论 22
5.2 建议 23
参考文献 25
[摘要]：本文以我国股票现货市场和股指期货市场为研究对象，重点从价格发现、流动性和波动性三方面来研究两个市场的相关性，帮助投资者加深对股指期货的理解，为自己的投资策略提供相关的依据，帮助监管部门进一步采取相应的措施和策略，以促进股指期货市场健康稳定发展。文章首先介绍了我国股指期货市场的发展历程，第二，在价格发现方面，通过分析股指期货价格与股票现货价格关系，以及论述股指期货价格发现功能机制来研究二者相关性，第三，在流动性方面，通过运用深度指标、紧度指标和弹性指标进行实证分析来研究二者相关性，第四，在波动性方面，通过对沪深300股票市场的基本数据的处理和分析来研究二者相关性，最后从制度监管和投资方面给出了四点建议，为我国期货市场的发展和完善提供借鉴。
[关键词]：股票现货市场；股指期货市场；价格发现；流动性；波动性
ABSTRACT
In this paper, China's stock index futures market and spot market as the research object, the focus from price discovery, liquidity and volatility of the three areas to study the correlation between two markets to help investors deepen their understanding of stock index futures , for their own investment strategy provide a basis to help the regulatory authorities to take further appropriate measures and strategies to promote healthy and stable development of the stock index futures market .
The article first introduces the development of China's stock index futures market , and the second , in terms of price discovery , to study the correlation between the two by analyzing the stock index futures prices and spot prices , as well as discuss the mechanism of stock index futures price discovery function , and the third in mobility , through the use of depth indicators , tightness and elasticity index indicators empirical analysis to investigate the correlation between the two , and the fourth in terms of volatility , through processing and analysis of CSI 300 stock market data to study two basic by correlation Finally, four-point proposal from the regulatory regime and investment, China's futures market to provide a reference for the development and improvement.
[ Keywords ] : the spot market ; stock index futures market ; price discovery ; liquidity ; volatili
15700字
原创毕业论文，仅在本站独家提交，大家放心使用
目 录
摘要 1
ABSTRACT 2
引言 3
第1章 我国股指期货市场的发展历程 4
1.1 股指期货的概述 4
1.2 我国股指期货发展历程 4
第2章 我国股指期货市场与股票现货市场价格发现关系研究 7
2.1 价格发现概述 7
2.2 价格发现功能分析 8
2.2.1 价格发现功能旳内涵 8
2.2.2 股指期货价格与股票现货价格关系分析 9
2.2.3 股指期货价格发现理论 9
2.2.4 股指期货价格发现功能机制 10
第3章 我国股指期货市场与股票现货市场流动性关系研究 12
3.1 流动性概述 12
3.2 流动性实证分析 13
3.2.1 运用深度指标分析 13
3.2.2 运用紧度指标分析 14
3.2.3 运用弹性指标分析 16
第4章 我国股指期货市场与股票现货市场波动性关系研究 18
4.1 波动性概述 18
4.2 波动性实证分析 19
4.2.1研究市场选择及数据处理 19
4.2.2 沪深 300 股票现货市场的基本数据特征分析 19
第5章 结论与建议 22
5.1 结论 22
5.2 建议 23
参考文献 25
[摘要]：本文以我国股票现货市场和股指期货市场为研究对象，重点从价格发现、流动性和波动性三方面来研究两个市场的相关性，帮助投资者加深对股指期货的理解，为自己的投资策略提供相关的依据，帮助监管部门进一步采取相应的措施和策略，以促进股指期货市场健康稳定发展。文章首先介绍了我国股指期货市场的发展历程，第二，在价格发现方面，通过分析股指期货价格与股票现货价格关系，以及论述股指期货价格发现功能机制来研究二者相关性，第三，在流动性方面，通过运用深度指标、紧度指标和弹性指标进行实证分析来研究二者相关性，第四，在波动性方面，通过对沪深300股票市场的基本数据的处理和分析来研究二者相关性，最后从制度监管和投资方面给出了四点建议，为我国期货市场的发展和完善提供借鉴。
[关键词]：股票现货市场；股指期货市场；价格发现；流动性；波动性
ABSTRACT
In this paper, China's stock index futures market and spot market as the research object, the focus from price discovery, liquidity and volatility of the three areas to study the correlation between two markets to help investors deepen their understanding of stock index futures , for their own investment strategy provide a basis to help the regulatory authorities to take further appropriate measures and strategies to promote healthy and stable development of the stock index futures market .
The article first introduces the development of China's stock index futures market , and the second , in terms of price discovery , to study the correlation between the two by analyzing the stock index futures prices and spot prices , as well as discuss the mechanism of stock index futures price discovery function , and the third in mobility , through the use of depth indicators , tightness and elasticity index indicators empirical analysis to investigate the correlation between the two , and the fourth in terms of volatility , through processing and analysis of CSI 300 stock market data to study two basic by correlation Finally, four-point proposal from the regulatory regime and investment, China's futures market to provide a reference for the development and improvement.
[ Keywords ] : the spot market ; stock index futures market ; price discovery ; liquidity ; volatili
