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我国商业银行系统性风险防范研究

1.5万字 33页 原创作品，通过查重系统


摘要 随着金融市场的不断改革和对外开放程度的提高，我国商业银行面临着“内忧外患”的困境，系统性风险隐患较大。而系统性风险无法通过一般风险管理手段进行分散，这无疑给我国监管部门加大了监管难度。因此，对系统性风险进行准确度量是有效防范和化解我国商业银行系统性风险的必要基础。
文章在简要叙述了商业银行系统性风险的相关理论知识之后，分别介绍了度量商业银行系统性风险的VAR及CoVAR法，并且通过使用2011年到2013年我国14家上市银行有关交易数据进行实证，同时得出VAR和CoVAR两种度量方法的检测结果，在此基础上结合我国实际情况提出商业银行抵御和化解系统性风险的策略。
由实证结果可以发现大型的国有商业银行的 远远小于股份制银行和城市商业银行，其中溢出值最小的工商银行仅为-0.01，而华夏银行高达-4.69，这说明国有商业银行虽然地位举足轻重，但风险控制能力强，能有效化解和避免银行业系统性风险。针对以上结论和我国实际情况，我国应当从三个方面来进行银行业系统性风险防范，一是监管部门要细化监管内容，设立存款保险制度和风险预警机制，二是商业银行要加强自身建设，提高资产质量，完善内控制度，三是政府部门要完善立法，建立社会信用制度。

关键词 系统性风险 上市商业银行 CoVAR 分位数回归